Сравнение MAGS с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
MAGS и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGS и QDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGS и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 41.00% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 16.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -3.92%.
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGS и QDTE
MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QDTE в 0.95%.
Доходность на риск
MAGS vs. QDTE — Ранг доходности на риск
MAGS
QDTE
Сравнение MAGS c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGS | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.46 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.56 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 5.99 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGS | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.09 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.80 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между MAGS и QDTE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и QDTE
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности QDTE в 51.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и QDTE
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и QDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGS | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -22.86% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -14.08% | -4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -6.92% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -3.30% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 3.68% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и QDTE
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGS | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 5.86% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 12.11% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 19.37% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 18.71% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 18.71% | +7.57% |