Сравнение MAGS с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
MAGS и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGS и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGS и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 21.11% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGS и JEPQ
MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
MAGS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
MAGS
JEPQ
Сравнение MAGS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGS | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.66 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.82 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 8.93 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.09 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.84 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между MAGS и JEPQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и JEPQ
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и JEPQ
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -20.07% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -11.58% | -7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -4.89% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -3.55% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 2.36% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и JEPQ
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 6.08% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 10.52% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 18.54% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 16.91% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 16.91% | +9.37% |