PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. MAGS is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 34.19%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

MAGS

1 день
1.02%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
32.45%
3 года*
34.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		4.79%22.99%63.97%37.32%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%21.11%

Correlation

The correlation between MAGS and JEPQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.87

The correlation between MAGS and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и JEPQ

Секторы
MAGS
JEPQ

Технологии

15.3%
54.0%

Потребительский циклический сектор

10.5%
12.8%

Коммуникационные услуги

9.3%
15.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

MAGS
15.3%
JEPQ
54.0%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.5%
JEPQ
12.8%

Коммуникационные услуги

MAGS
9.3%
JEPQ
15.4%

Сырьевые материалы

MAGS

-

JEPQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

JEPQ
7.1%

Энергетика

MAGS

-

JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

MAGS

-

JEPQ
0.4%

Здравоохранение

MAGS

-

JEPQ
4.4%

Промышленность

MAGS

-

JEPQ
3.1%

Недвижимость

MAGS

-

JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

MAGS

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

MAGS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.45

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.25

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.26

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

15.99

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.45

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.00

+0.56

Просадки

Сравнение просадок MAGS и JEPQ

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-20.07%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-8.82%

-9.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-20.07%

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-0.21%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-3.42%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

1.79%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и JEPQ

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

1.28%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

9.06%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

11.72%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

16.60%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

16.60%

+9.33%

Сравнение комиссий MAGS и JEPQ

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и JEPQ

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.41%1.48%0.81%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and JEPQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (4.89%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, MAGS leads with 34.19% vs 20.81% for JEPQ. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 34.19% return vs 20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 1.41% for MAGS.

MAGS is categorized as Technology Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор