Сравнение MAGS с DRLL
MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. MAGS is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 31.49%/yr vs 11.02%/yr for DRLL. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MAGS charges 0.30%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.
MAGS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 36.96%
DRLL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 8.84%
- 6 месяцев
- 11.16%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $478.10K | $507.89K | $528.94K | |
| $361.59M | $320.62M | $295.67M |
Сравнение доходности по годам MAGS и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 3.73% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 29.95% | 7.74% | 0.02% | -0.11% |
Correlation
The correlation between MAGS and DRLL is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | -0.05 |
Over the past year, the inverse relationship between MAGS and DRLL has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение распределения секторов MAGS и DRLL
Секторы
MAGS
DRLL
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MAGS
DRLL
-
Коммуникационные услуги
MAGS
DRLL
-
Потребительский циклический сектор
MAGS
DRLL
Сырьевые материалы
MAGS
-
DRLL
-
Потребительский защитный сектор
MAGS
-
DRLL
-
Энергетика
MAGS
-
DRLL
Финансовые услуги
MAGS
-
DRLL
-
Здравоохранение
MAGS
-
DRLL
-
Промышленность
MAGS
-
DRLL
-
Недвижимость
MAGS
-
DRLL
-
Коммунальные услуги
MAGS
-
DRLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGS vs. DRLL — Ранг доходности на риск
MAGS
DRLL
Сравнение MAGS c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGS | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.20 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 5.57 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGS и DRLL
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGS | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -23.73% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -16.99% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | -23.73% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -9.02% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -8.14% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 6.71% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и DRLL
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGS | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 7.42% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 18.67% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 23.14% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 23.82% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.12% | 23.82% | +2.30% |
Сравнение комиссий MAGS и DRLL
MAGS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и DRLL
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности DRLL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.34% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGS and DRLL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGS has higher volatility (8.60%) compared to DRLL (7.42%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs DRLL's -23.73%.
On 3-year performance, MAGS leads with 31.49% vs 11.02% for DRLL. On fees, MAGS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.49% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.43% for MAGS.
MAGS is categorized as Technology Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Strive. Their fees differ too: 0.30% for MAGS and 0.41% for DRLL.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGS и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор