PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с AMZN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 3 years, MAGS returned 33.71%/yr vs 26.25%/yr for AMZN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.32%.

MAGS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.17%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.62%
1 год
31.34%
3 года*
33.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZN

1 день
-2.53%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.32%
6 месяцев
7.59%
1 год
21.54%
3 года*
26.25%
5 лет*
9.30%
10 лет*
21.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и AMZN

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%22.99%63.97%37.32%
AMZN
Amazon.com, Inc		8.32%5.21%44.39%52.06%

Correlation

The correlation between MAGS and AMZN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.75

The correlation between MAGS and AMZN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

MAGS vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.72

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.18

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.00

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

2.39

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.72

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.57

+0.98

Просадки

Сравнение просадок MAGS и AMZN

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-94.40%

+64.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-21.74%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-30.88%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-9.08%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-28.12%

+23.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

9.02%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и AMZN

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 4.80%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.24%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

20.35%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

30.00%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

35.50%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.94%

32.46%

-6.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и AMZN

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and AMZN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (7.24%) compared to MAGS (4.80%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs AMZN's -94.40%.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор