Сравнение MAGS с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Amazon.com, Inc (AMZN).
MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGS и AMZN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGS и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
AMZN Amazon.com, Inc | -8.77% | 5.21% | 44.39% | 52.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -8.77%.
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGS vs. AMZN — Ранг доходности на риск
MAGS
AMZN
Сравнение MAGS c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGS | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.27 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.65 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.49 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 1.17 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.27 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.55 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между MAGS и AMZN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и AMZN
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и AMZN
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и AMZN.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -94.40% | +64.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -21.74% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -17.10% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -28.27% | +23.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 9.09% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и AMZN
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 8.50%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 9.64% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 22.65% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 35.01% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 35.31% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 32.51% | -6.23% |