Сравнение MACGX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности MACGX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACGX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -11.39% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции MACGX превзошли акции VLIFX по среднегодовой доходности: 12.76% против 11.36% соответственно.
MACGX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- 12.76%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACGX и VLIFX
MACGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
MACGX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
MACGX
VLIFX
Сравнение MACGX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACGX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | -0.27 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | -0.28 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.41 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -1.33 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACGX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.27 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.34 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MACGX и VLIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и VLIFX
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MACGX и VLIFX
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACGX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -61.48% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -11.81% | -15.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -21.91% | -55.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -35.51% | -42.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.74% | -13.02% | -37.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -15.68% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 3.67% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и VLIFX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACGX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 4.57% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 9.86% | +12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 17.00% | +15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.42% | 16.81% | +31.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 17.81% | +21.40% |