PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MACGX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACGX с FSELX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MACGX или FSELX.

Корреляция

Корреляция между MACGX и FSELX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MACGX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.58%
1,249.69%
MACGX
FSELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MACGX:

1.26

FSELX:

-0.16

Коэф-т Сортино

MACGX:

1.84

FSELX:

0.09

Коэф-т Омега

MACGX:

1.24

FSELX:

1.01

Коэф-т Кальмара

MACGX:

0.52

FSELX:

-0.19

Коэф-т Мартина

MACGX:

4.70

FSELX:

-0.51

Индекс Язвы

MACGX:

8.89%

FSELX:

14.59%

Дневная вол-ть

MACGX:

33.16%

FSELX:

46.66%

Макс. просадка

MACGX:

-85.92%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

MACGX:

-69.81%

FSELX:

-30.83%

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -21.78%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: -9.60% против 13.69% соответственно.

MACGX

С начала года

-1.85%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

15.95%

1 год

40.94%

5 лет

-3.99%

10 лет

-9.60%

FSELX

С начала года

-21.78%

1 месяц

-8.08%

6 месяцев

-26.05%

1 год

-13.20%

5 лет

20.30%

10 лет

13.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MACGX и FSELX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
График комиссии MACGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MACGX: 1.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSELX: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MACGX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг риск-скорректированной доходности MACGX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MACGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MACGX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MACGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MACGX: 1.26
FSELX: -0.16
Коэффициент Сортино MACGX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MACGX: 1.84
FSELX: 0.09
Коэффициент Омега MACGX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MACGX: 1.24
FSELX: 1.01
Коэффициент Кальмара MACGX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MACGX: 0.52
FSELX: -0.19
Коэффициент Мартина MACGX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MACGX: 4.70
FSELX: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
-0.16
MACGX
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и FSELX

Ни MACGX, ни FSELX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и FSELX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.81%
-30.83%
MACGX
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и FSELX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) составляет 19.12%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 26.53%. Это указывает на то, что MACGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
26.53%
MACGX
FSELX