PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MACGX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MACGX с FSELX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both mutual funds - MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, MACGX returned 13.81%/yr vs 36.92%/yr for FSELX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MACGX charges 1.00%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.

Доходность

Сравнение доходности MACGX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 62.20%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 13.81% против 36.92% соответственно.

MACGX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
-1.62%
С начала года
2.47%
1 год
-5.87%
3 года*
20.98%
5 лет*
-4.80%
10 лет*
13.81%

FSELX

1 день
-1.69%
1 месяц
-7.86%
6 месяцев
50.12%
С начала года
62.20%
1 год
101.84%
3 года*
56.28%
5 лет*
42.87%
10 лет*
36.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MACGX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		2.47%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		62.20%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Correlation

The correlation between MACGX and FSELX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1997 г.

0.72

Over the past year, the correlation between MACGX and FSELX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

MACGX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MACGXFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.61

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.91

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

6.53

-6.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

20.74

-21.05

MACGX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MACGX и FSELX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и FSELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACGXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-82.54%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-15.52%

-12.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.55%

-36.31%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-46.37%

-31.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

-46.37%

-31.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.03%

-14.24%

-28.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-28.64%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.58%

4.88%

+8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и FSELX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) составляет 6.78%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что MACGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACGXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

18.43%

-11.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.01%

32.45%

-10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.78%

38.92%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.40%

40.11%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.44%

35.64%

+3.80%

Сравнение комиссий MACGX и FSELX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и FSELX

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.10%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%

Часто задаваемые вопросы

MACGX and FSELX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSELX has higher volatility (18.43%) compared to MACGX (6.78%). In terms of maximum drawdown, MACGX dropped -77.61% vs FSELX's -82.54%.

FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MACGX и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор