PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACGX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACGX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности MACGX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACGX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 12.76% против 32.33% соответственно.

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий MACGX и FSELX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

MACGX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACGXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

2.40

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

3.02

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.43

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

5.65

-5.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.73

22.93

-22.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACGX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACGXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.40

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.82

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.93

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.50

-0.19

Корреляция

Корреляция между MACGX и FSELX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и FSELX

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и FSELX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACGXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-82.54%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-17.23%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-46.37%

-31.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

-46.37%

-31.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.74%

-8.22%

-42.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-28.82%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

4.24%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и FSELX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) составляет 9.52%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что MACGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACGXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

12.78%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

25.83%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

41.39%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.42%

38.69%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

34.78%

+4.43%