PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MACGX с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MACGX и PIMIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности MACGX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
57.60%
2.67%
MACGX
PIMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MACGX:

2.51

PIMIX:

2.05

Коэф-т Сортино

MACGX:

3.15

PIMIX:

3.09

Коэф-т Омега

MACGX:

1.39

PIMIX:

1.40

Коэф-т Кальмара

MACGX:

0.83

PIMIX:

3.51

Коэф-т Мартина

MACGX:

12.11

PIMIX:

8.74

Индекс Язвы

MACGX:

5.47%

PIMIX:

0.95%

Дневная вол-ть

MACGX:

26.21%

PIMIX:

4.04%

Макс. просадка

MACGX:

-85.92%

PIMIX:

-13.39%

Текущая просадка

MACGX:

-64.12%

PIMIX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: -8.10% против 4.44% соответственно.


MACGX

С начала года

16.66%

1 месяц

10.38%

6 месяцев

60.26%

1 год

62.10%

5 лет

-0.56%

10 лет

-8.10%

PIMIX

С начала года

1.76%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

2.68%

1 год

7.97%

5 лет

3.10%

10 лет

4.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MACGX и PIMIX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.


MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
График комиссии MACGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MACGX и PIMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MACGX
Ранг риск-скорректированной доходности MACGX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MACGX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MACGX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MACGX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.512.05
Коэффициент Сортино MACGX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.153.09
Коэффициент Омега MACGX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.40
Коэффициент Кальмара MACGX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.833.51
Коэффициент Мартина MACGX, с текущим значением в 12.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0012.118.74
MACGX
PIMIX

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.51
2.05
MACGX
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и PIMIX

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.20%6.27%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и PIMIX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-64.12%
0
MACGX
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и PIMIX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.39%
0.87%
MACGX
PIMIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab