Сравнение MACGX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MACGX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACGX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -11.39% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MACGX имеют среднегодовую доходность 12.76%, а акции NEEGX немного отстают с 12.74%.
MACGX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- 12.76%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACGX и NEEGX
MACGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
MACGX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
MACGX
NEEGX
Сравнение MACGX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACGX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.56 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 2.16 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 3.25 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 10.67 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACGX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.56 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.25 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.54 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MACGX и NEEGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и NEEGX
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок MACGX и NEEGX
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACGX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -53.60% | -24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -15.15% | -12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -43.35% | -34.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -43.35% | -34.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.74% | -7.54% | -43.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -10.95% | -14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 4.61% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и NEEGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) составляет 9.52%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что MACGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACGX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 11.31% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 20.91% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 32.23% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.42% | 28.04% | +20.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 25.01% | +14.20% |