Сравнение MACGX с MSEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).

MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MACGX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACGX и MSEQX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A	-11.39%	13.71%	42.06%	46.30%	-63.51%	-12.84%	142.01%	39.41%	11.85%	38.99%
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I	-15.37%	24.78%	46.65%	50.36%	-60.18%	-0.00%	115.60%	38.25%	5.38%	43.91%

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -15.37%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям MSEQX по среднегодовой доходности: 12.76% против 15.71% соответственно.

MACGX

1 день: 4.70%

1 месяц: -4.98%

С начала года: -11.39%

6 месяцев: -20.28%

1 год: 6.83%

3 года*: 21.48%

5 лет*: -7.74%

10 лет*: 12.76%

MSEQX

1 день: 4.54%

1 месяц: -4.30%

С начала года: -15.37%

6 месяцев: -21.98%

1 год: 15.92%

3 года*: 25.56%

5 лет*: -1.63%

10 лет*: 15.71%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Название символа

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Часто сравнивают с MACGX:

MACGX с CPOAX MACGX с VOO MACGX с ARKW MACGX с SPY MACGX с FBGRX MACGX с FSMDX MACGX с VTI

Часто сравнивают с MSEQX:

MSEQX с VOO MSEQX с SPY MSEQX с MPEGX MSEQX с DODGX MSEQX с CPODX MSEQX с FBGX MSEQX с SCHG

Сравнение комиссий MACGX и MSEQX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.

MACGX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

MSEQX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

MACGX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MACGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSEQX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MACGX	MSEQX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.27	0.55	-0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.62	1.01	-0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.12	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.29	0.58	-0.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.73	1.53	-0.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACGX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа MSEQX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MACGX	MSEQX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.27	0.55	-0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.16	-0.04	-0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.33	0.47	-0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.46	-0.15

Корреляция

Корреляция между MACGX и MSEQX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и MSEQX

Ни MACGX, ни MSEQX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	52.53%	9.95%	15.34%	29.46%	48.48%	75.72%	14.05%
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I	0.00%	0.00%	0.55%	0.05%	16.79%	24.24%	9.36%	21.39%	5.38%	21.18%	12.71%	7.55%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и MSEQX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и MSEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MACGX	MSEQX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-77.61%	-69.48%	-8.13%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-27.55%	-27.73%	+0.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-77.61%	-69.48%	-8.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-77.61%	-69.48%	-8.13%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-50.74%	-26.02%	-24.72%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.53%	-16.88%	-8.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.93%	10.55%	+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и MSEQX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеют волатильность 9.52% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MACGX	MSEQX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.52%	9.47%	+0.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.32%	22.11%	+0.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	32.22%	33.39%	-1.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	48.42%	39.78%	+8.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	39.21%	33.59%	+5.62%

Сравнение MACGX с MSEQX

Доходность

Сравнение доходности MACGX и MSEQX

Сравнение доходности по годам MACGX и MSEQX

Доходность по периодам

MACGX

MSEQX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MACGX и MSEQX

Доходность на риск

MACGX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

MACGX

MSEQX

Сравнение MACGX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MACGX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и MSEQX

Просадки

Сравнение просадок MACGX и MSEQX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и MSEQX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)