Сравнение MACGX с MSEQX
MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I) are both mutual funds - MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MSEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, MACGX returned 13.81%/yr vs 16.65%/yr for MSEQX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MACGX charges 1.00%/yr vs 0.56%/yr for MSEQX.
Доходность
Сравнение доходности MACGX и MSEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -4.48%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям MSEQX по среднегодовой доходности: 13.81% против 16.65% соответственно.
MACGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- -5.87%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- -4.80%
- 10 лет*
- 13.81%
MSEQX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -5.07%
- С начала года
- -4.48%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 16.65%
Сравнение доходности по годам MACGX и MSEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 2.47% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -4.48% | 24.78% | 46.65% | 50.25% | -60.18% | -0.00% | 115.60% | 38.25% | 5.38% | 43.91% |
Correlation
The correlation between MACGX and MSEQX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1997 г. | 0.92 |
The correlation between MACGX and MSEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MACGX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск
MACGX
MSEQX
Сравнение MACGX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MACGX | MSEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.04 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 0.09 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MACGX и MSEQX
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и MSEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MACGX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -69.48% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -27.73% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.55% | -32.52% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -69.48% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -69.48% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.03% | -16.56% | -26.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.71% | -16.90% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 13.87% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и MSEQX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) составляет 6.78%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что MACGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MACGX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 8.68% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.01% | 22.64% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 29.23% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.40% | 39.89% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.44% | 33.88% | +5.56% |
Сравнение комиссий MACGX и MSEQX
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и MSEQX
Ни MACGX, ни MSEQX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.00% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MACGX and MSEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSEQX has higher volatility (8.68%) compared to MACGX (6.78%). In terms of maximum drawdown, MACGX dropped -77.61% vs MSEQX's -69.48%.
MSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MACGX и MSEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор