Сравнение MACGX с MSEGX
MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) are both mutual funds - MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MSEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, MACGX returned 14.39%/yr vs 16.83%/yr for MSEGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MACGX charges 1.00%/yr vs 0.87%/yr for MSEGX.
Доходность
Сравнение доходности MACGX и MSEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям MSEGX по среднегодовой доходности: 14.39% против 16.83% соответственно.
MACGX
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 14.39%
MSEGX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 27.75%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 16.83%
Сравнение доходности по годам MACGX и MSEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 3.74% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -3.78% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
Correlation
The correlation between MACGX and MSEGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 1997 г. | 0.92 |
The correlation between MACGX and MSEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MACGX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск
MACGX
MSEGX
Сравнение MACGX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACGX | MSEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.22 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 0.47 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACGX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.22 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.02 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MACGX и MSEGX
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и MSEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MACGX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -69.57% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -27.83% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.55% | -32.54% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -69.57% | -8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -69.57% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.33% | -16.84% | -25.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.65% | -19.50% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 12.92% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и MSEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MACGX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 8.49% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | 21.43% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 28.09% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 39.72% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 33.80% | +5.57% |
Сравнение комиссий MACGX и MSEGX
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSEGX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и MSEGX
Ни MACGX, ни MSEGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MACGX and MSEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MACGX has higher volatility (9.36%) compared to MSEGX (8.49%). In terms of maximum drawdown, MACGX dropped -77.61% vs MSEGX's -69.57%.
MSEGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MACGX и MSEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор