Сравнение MACGX с MSEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX).
MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MACGX и MSEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACGX и MSEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -11.51% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.47% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность -11.51%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -15.47%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям MSEGX по среднегодовой доходности: 12.74% против 15.47% соответственно.
MACGX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -22.78%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 12.74%
MSEGX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -15.47%
- 6 месяцев
- -23.58%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACGX и MSEGX
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSEGX в 0.87%.
Доходность на риск
MACGX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск
MACGX
MSEGX
Сравнение MACGX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACGX | MSEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.47 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.91 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.64 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 1.65 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACGX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.47 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.05 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.40 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MACGX и MSEGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и MSEGX
Ни MACGX, ни MSEGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
Просадки
Сравнение просадок MACGX и MSEGX
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и MSEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACGX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -69.57% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -27.83% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -69.57% | -8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -69.57% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.80% | -26.94% | -23.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -19.50% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 10.71% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и MSEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеют волатильность 9.34% и 9.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACGX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 9.40% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.28% | 22.08% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.21% | 33.36% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.42% | 39.78% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.20% | 33.62% | +5.58% |