PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACGX с MGKQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MACGX с MGKQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) are both mutual funds - MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MACGX returned -3.98%/yr vs 4.29%/yr for MGKQX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MACGX charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for MGKQX.

Доходность

Сравнение доходности MACGX и MGKQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у MGKQX с доходностью 1.00%.

MACGX

1 день
-2.71%
1 месяц
1.95%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.81%
1 год
2.68%
3 года*
25.77%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
14.39%

MGKQX

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.14%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-10.84%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MACGX и MGKQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		3.74%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%4.21%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		1.00%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%

Correlation

The correlation between MACGX and MGKQX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г.

0.75

The correlation between MACGX and MGKQX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI
Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с VTSAXMGKQX с SCHGMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с FGRTXMGKQX с MA

Доходность на риск

MACGX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACGXMGKQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.42

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
-0.36

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.94

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.41

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

-0.77

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACGX vs. MGKQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа MGKQX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и MGKQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACGXMGKQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.42

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.18

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MACGX и MGKQX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и MGKQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACGXMGKQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-33.07%

-44.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-25.97%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.55%

-25.97%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-30.96%

-46.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.33%

-19.78%

-22.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.65%

-8.55%

-17.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

13.80%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и MGKQX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACGXMGKQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

6.88%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.30%

24.66%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.94%

25.48%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.30%

23.79%

+24.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.37%

23.77%

+15.60%

Сравнение комиссий MACGX и MGKQX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MGKQX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и MGKQX

Ни MACGX, ни MGKQX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MACGX and MGKQX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MACGX has higher volatility (9.36%) compared to MGKQX (6.88%). In terms of maximum drawdown, MACGX dropped -77.61% vs MGKQX's -33.07%.

MACGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MACGX и MGKQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор