Сравнение MACGX с MGKQX
MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) are both mutual funds - MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MACGX returned -5.00%/yr vs 4.15%/yr for MGKQX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MACGX charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for MGKQX.
Доходность
Сравнение доходности MACGX и MGKQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у MGKQX с доходностью 2.07%.
MACGX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- -2.83%
- С начала года
- 1.39%
- 1 год
- -7.63%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- -5.00%
- 10 лет*
- 13.67%
MGKQX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- -14.11%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MACGX и MGKQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 1.39% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 3.96% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 2.07% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
Correlation
The correlation between MACGX and MGKQX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between MACGX and MGKQX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MACGX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск
MACGX
MGKQX
Сравнение MACGX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MACGX | MGKQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.54 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.90 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MACGX и MGKQX
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и MGKQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MACGX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -33.07% | -44.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -25.97% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.55% | -25.97% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -30.96% | -46.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.63% | -18.92% | -24.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -8.74% | -16.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.61% | 15.47% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и MGKQX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MACGX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.41% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 15.04% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 26.00% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.40% | 23.93% | +24.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.44% | 23.69% | +15.75% |
Сравнение комиссий MACGX и MGKQX
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MGKQX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и MGKQX
Ни MACGX, ни MGKQX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MACGX and MGKQX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MACGX has higher volatility (6.42%) compared to MGKQX (4.41%). In terms of maximum drawdown, MACGX dropped -77.61% vs MGKQX's -33.07%.
MACGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MACGX и MGKQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор