Сравнение MACGX с MEGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX).
MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MACGX и MEGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACGX и MEGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -11.39% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 28.96% |
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -15.47% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -83.28% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно выше, чем у MEGIX с доходностью -15.47%.
MACGX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- 12.76%
MEGIX
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -15.47%
- 6 месяцев
- -22.18%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACGX и MEGIX
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MEGIX в 0.57%.
Доходность на риск
MACGX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск
MACGX
MEGIX
Сравнение MACGX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACGX | MEGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.95 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.53 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 1.40 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACGX | MEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.12 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MACGX и MEGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и MEGIX
Ни MACGX, ни MEGIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MACGX и MEGIX
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что меньше максимальной просадки MEGIX в -87.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и MEGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACGX | MEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -87.16% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -28.03% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -87.16% | +9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.74% | -66.55% | +15.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -36.33% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 10.67% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и MEGIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеют волатильность 9.52% и 9.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACGX | MEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 9.68% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 22.25% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 33.32% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.42% | 47.76% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 39.88% | -0.67% |