PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACGX с MEGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MACGX с MEGIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) are both mutual funds - MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MEGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MACGX returned -7.15%/yr vs -1.27%/yr for MEGIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MACGX charges 1.00%/yr vs 0.57%/yr for MEGIX.

Доходность

Сравнение доходности MACGX и MEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у MEGIX с доходностью -8.81%.

MACGX

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-5.57%
1 год
-6.92%
3 года*
22.95%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
13.87%

MEGIX

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-12.50%
1 год
-4.12%
3 года*
28.07%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MACGX и MEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-1.87%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%28.89%
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-8.81%35.72%46.59%48.66%-60.94%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%

Correlation

The correlation between MACGX and MEGIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.96

The correlation between MACGX and MEGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Morgan Stanley Growth Portfolio

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI
Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SCHGMEGIX с FAGAXMEGIX с SPMO

Доходность на риск

MACGX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MACGXMEGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.07

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
0.10

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.08

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-0.16

-0.24

MACGX vs. MEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа MEGIX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и MEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MACGX и MEGIX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки MEGIX в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и MEGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACGXMEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-69.99%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-28.03%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.55%

-32.12%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-69.99%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.44%

-18.78%

-26.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-23.01%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.23%

13.63%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и MEGIX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) составляет 9.66%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что MACGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACGXMEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

10.56%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

22.77%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.74%

29.49%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.40%

39.96%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.44%

34.73%

+4.71%

Сравнение комиссий MACGX и MEGIX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MEGIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и MEGIX

Ни MACGX, ни MEGIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%163.32%34.82%7.97%5.35%24.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MACGX and MEGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MEGIX has higher volatility (10.56%) compared to MACGX (9.66%). In terms of maximum drawdown, MACGX dropped -77.61% vs MEGIX's -69.99%.

MEGIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MACGX и MEGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор