Сравнение MA с WFC
MA (Mastercard Incorporated) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MA in Credit Services, WFC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 8.95%/yr for WFC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и WFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у WFC с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 18.64% против 8.95% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -16.36%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам MA и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Correlation
The correlation between MA and WFC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.42 |
The correlation between MA and WFC shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$437.55B
WFC:
$269.39B
MA:
$17.28
WFC:
$6.73
MA:
28.36
WFC:
12.44
MA:
1.65
WFC:
1.07
MA:
13.01
WFC:
2.15
MA:
65.09
WFC:
1.65
MA:
$33.94B
WFC:
$125.70B
MA:
$26.70B
WFC:
$81.14B
MA:
$21.23B
WFC:
$31.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. WFC — Ранг доходности на риск
MA
WFC
Сравнение MA c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.68 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 1.54 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и WFC
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -79.01% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -23.02% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -24.73% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -37.10% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -64.46% | +23.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -12.21% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -15.35% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 10.18% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и WFC
Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 5.95% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 19.95% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 26.75% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 30.23% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 32.28% | -5.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и WFC
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности WFC в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и WFC
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
MA and WFC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.46%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs WFC's -79.01%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор