PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, MA returned 18.13%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -15.34%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 18.13% против -11.98% соответственно.

MA

1 день
2.17%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-15.34%
6 месяцев
-10.88%
1 год
-17.04%
3 года*
9.79%
5 лет*
6.27%
10 лет*
18.13%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-15.34%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between MA and UCO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.21

The correlation between MA and UCO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

MA vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.03

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
2.39

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.31

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.34

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

6.32

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MA vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.03

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

-0.17

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.34

+1.17

Просадки

Сравнение просадок MA и UCO

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-99.95%

+37.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-34.77%

+13.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-50.38%

+29.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-67.24%

+38.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-98.75%

+57.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.20%

-99.26%

+80.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-85.49%

+75.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

18.34%

-8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и UCO

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.29%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

20.99%

-14.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

46.57%

-29.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

57.26%

-35.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

59.81%

-35.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

71.35%

-44.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и UCO

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.68%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MA and UCO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to MA (6.29%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор