PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MA с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с SOXQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past 5 years, MA returned 7.97%/yr vs 31.52%/yr for SOXQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.

MA

1 день
3.05%
1 месяц
10.20%
6 месяцев
1.98%
С начала года
-2.91%
1 год
-0.10%
3 года*
11.76%
5 лет*
7.97%
10 лет*
20.37%

SOXQ

1 день
-4.27%
1 месяц
-10.66%
6 месяцев
51.71%
С начала года
67.78%
1 год
109.28%
3 года*
46.67%
5 лет*
31.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
MA
Mastercard Incorporated		-2.91%9.04%24.17%23.40%-2.66%-1.13%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		67.78%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between MA and SOXQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.32

The correlation between MA and SOXQ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

MA vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MASOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.64

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.90

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.40

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

5.83

-5.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

20.69

-20.70

MA vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и SOXQ

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MASOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-46.01%

-16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-18.86%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-39.36%

+18.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-46.01%

+17.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-18.86%

+11.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-12.85%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

5.30%

+5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и SOXQ

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 7.21%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MASOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

19.92%

-12.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

35.76%

-18.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

41.59%

-19.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

37.91%

-13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

37.65%

-10.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и SOXQ

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности SOXQ в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.61%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.30%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MA and SOXQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (19.92%) compared to MA (7.21%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs SOXQ's -46.01%.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор