PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с PDBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, MA returned 18.13%/yr vs 8.55%/yr for PDBC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -15.34%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.72%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 18.13% против 8.55% соответственно.

MA

1 день
2.17%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-15.34%
6 месяцев
-10.88%
1 год
-17.04%
3 года*
9.79%
5 лет*
6.27%
10 лет*
18.13%

PDBC

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.98%
С начала года
34.72%
6 месяцев
34.37%
1 год
44.52%
3 года*
14.06%
5 лет*
12.14%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-15.34%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		34.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between MA and PDBC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.16

The correlation between MA and PDBC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

MA vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.40

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
3.08

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.42

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

6.22

-7.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

13.04

-14.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MA vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.40

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.64

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.23

+0.60

Просадки

Сравнение просадок MA и PDBC

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-49.52%

-13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-7.19%

-13.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-13.95%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-27.63%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-40.73%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.20%

-5.61%

-13.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-23.20%

+13.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

3.42%

+6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и PDBC

Mastercard Incorporated (MA) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеют волатильность 6.29% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.27%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

15.82%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

18.64%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

19.12%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

17.78%

+9.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и PDBC

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности PDBC в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.68%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.85%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MA and PDBC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.29%) compared to PDBC (6.27%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор