PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MA с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с PDBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, MA returned 20.37%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 20.37% против 8.21% соответственно.

MA

1 день
3.05%
1 месяц
10.20%
6 месяцев
1.98%
С начала года
-2.91%
1 год
-0.10%
3 года*
11.76%
5 лет*
7.97%
10 лет*
20.37%

PDBC

1 день
-1.22%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
23.17%
С начала года
28.00%
1 год
32.27%
3 года*
10.94%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-2.91%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.00%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between MA and PDBC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.15

The correlation between MA and PDBC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

MA vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.71

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.33

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.96

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

6.73

-6.74

MA vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и PDBC

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-49.52%

-13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-16.55%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-16.55%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-27.63%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-40.73%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-10.31%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-23.09%

+13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

4.80%

+6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и PDBC

Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

6.25%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

16.80%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

18.91%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

19.24%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

17.76%

+9.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и PDBC

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PDBC в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.61%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MA and PDBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (7.21%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор