Сравнение MA с MEDP
MA (Mastercard Incorporated) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, MA returned 8.21%/yr vs 23.67%/yr for MEDP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -6.00%.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
MEDP
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 14.72%
- 6 месяцев
- -13.58%
- С начала года
- -6.00%
- 1 год
- 69.28%
- 3 года*
- 29.11%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.31%
Сравнение доходности по годам MA и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -6.00% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
Correlation
The correlation between MA and MEDP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.36 |
The correlation between MA and MEDP shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$483.70B
MEDP:
$15.08B
MA:
$17.33
MEDP:
$15.76
MA:
31.60
MEDP:
33.50
MA:
1.84
MEDP:
1.01
MA:
14.50
MEDP:
5.76
MA:
72.73
MEDP:
25.55
MA:
$33.94B
MEDP:
$2.68B
MA:
$26.70B
MEDP:
$778.59M
MA:
$21.23B
MEDP:
$572.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. MEDP — Ранг доходности на риск
MA
MEDP
Сравнение MA c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.90 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 4.02 | -4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и MEDP
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -42.87% | -19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -36.61% | +15.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -39.38% | +18.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -42.87% | +14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -14.93% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -12.96% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 17.29% | -6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и MEDP
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.95%, в то время как у Medpace Holdings, Inc. (MEDP) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 11.33% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 38.99% | -21.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 69.70% | -47.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 51.74% | -27.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 49.66% | -22.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и MEDP
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как MEDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и MEDP
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
MA and MEDP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDP has higher volatility (11.33%) compared to MA (6.95%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs MEDP's -42.87%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор