Сравнение MA с HBAR-USD
MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, MA returned 6.66%/yr vs -16.92%/yr for HBAR-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -26.14%.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MA и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 9.07% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between MA and HBAR-USD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between MA and HBAR-USD shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
MA
HBAR-USD
Сравнение MA c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.69 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.98 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и HBAR-USD
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -97.58% | +34.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -73.39% | +52.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -79.29% | +58.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -92.79% | +64.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -84.50% | +66.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -74.51% | +64.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 51.80% | -41.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и HBAR-USD
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 16.33% | -9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 43.30% | -25.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 65.06% | -42.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 85.17% | -61.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 108.57% | -81.65% |
Часто задаваемые вопросы
MA and HBAR-USD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs HBAR-USD's -97.58%.
HBAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор