PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с FUTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 9.07%/yr for FUTY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 18.64% против 9.07% соответственно.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-16.36%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%

FUTY

1 день
1.14%
1 месяц
-0.35%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.07%
1 год
11.80%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.88%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between MA and FUTY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.28

The correlation between MA and FUTY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

MA vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
0.82

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.19

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.15

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.33

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

2.88

-4.47

MA vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа FUTY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и FUTY

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-36.44%

-26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-8.93%

-11.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-17.35%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-25.11%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-36.44%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-5.74%

-12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-6.03%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

4.11%

+6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и FUTY

Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.63%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

11.54%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

14.43%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

17.10%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

19.06%

+7.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и FUTY

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FUTY в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.57%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Часто задаваемые вопросы

MA and FUTY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.46%) compared to FUTY (5.63%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs FUTY's -36.44%.

FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор