PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MA с CVX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 10.98%/yr for CVX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 18.40% против 10.98% соответственно.

MA

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-9.84%
1 год
-17.21%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.59%
10 лет*
18.40%

CVX

1 день
1.03%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.53%
6 месяцев
29.68%
1 год
40.62%
3 года*
10.57%
5 лет*
16.60%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-14.65%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
CVX
Chevron Corporation		26.53%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between MA and CVX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г.

0.35

The correlation between MA and CVX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$433.70B

CVX:

$375.81B

EPS

MA:

$17.28

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

MA:

28.11

CVX:

32.89

Коэффициент PEG

MA:

1.64

CVX:

3.20

Коэффициент P/S

MA:

12.90

CVX:

1.95

Коэффициент P/B

MA:

64.52

CVX:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$33.94B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$26.70B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$21.23B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Chevron Corporation

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

MA vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.86

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
2.45

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.32

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.92

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

7.37

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MA vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.86

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.66

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.38

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.38

+0.45

Просадки

Сравнение просадок MA и CVX

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-55.77%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-13.99%

-6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-20.64%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-24.95%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-55.77%

+14.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-9.56%

-8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-11.39%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

5.53%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и CVX

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.33%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

7.14%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

17.78%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

21.97%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

25.13%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

29.16%

-2.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и CVX

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CVX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
8.40B
47.56B
(MA) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Incorporated и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
58.4%
9.6%
Активы портфеля
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

MA and CVX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVX has higher volatility (7.14%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор