PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MA с CB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MA in Credit Services, CB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 11.89%/yr for CB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 18.40% против 11.89% соответственно.

MA

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-9.84%
1 год
-17.21%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.59%
10 лет*
18.40%

CB

1 день
-1.35%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.43%
6 месяцев
8.96%
1 год
10.97%
3 года*
20.64%
5 лет*
15.72%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и CB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-14.65%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
CB
Chubb Limited		3.43%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between MA and CB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г.

0.40

The correlation between MA and CB shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$433.70B

CB:

$127.01B

EPS

MA:

$17.28

CB:

$28.35

Коэффициент P/E

MA:

28.11

CB:

11.35

Коэффициент PEG

MA:

1.64

CB:

0.79

Коэффициент P/S

MA:

12.90

CB:

2.67

Коэффициент P/B

MA:

64.52

CB:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$33.94B

CB:

$48.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$26.70B

CB:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$21.23B

CB:

$12.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Chubb Limited

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CINFCB с CICB с LNCCB с AFG

Доходность на риск

MA vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.62

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
1.03

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.12

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.18

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

2.70

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MA vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

0.62

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.78

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.40

+0.43

Просадки

Сравнение просадок MA и CB

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и CB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-50.99%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-9.36%

-11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-14.35%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-19.26%

-8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-42.59%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-5.81%

-12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-10.68%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

4.52%

+5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и CB

Mastercard Incorporated (MA) и Chubb Limited (CB) имеют волатильность 6.33% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.11%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

13.14%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

17.69%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

20.34%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

23.69%

+3.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и CB

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.21%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
8.40B
1.88B
(MA) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MA and CB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.33%) compared to CB (6.11%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs CB's -50.99%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор