Сравнение MA с CB
MA (Mastercard Incorporated) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MA in Credit Services, CB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, MA returned 19.79%/yr vs 12.18%/yr for CB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 19.79% против 12.18% соответственно.
MA
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- -10.44%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 19.79%
CB
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам MA и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -10.44% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
CB Chubb Limited | 10.66% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between MA and CB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
MA:
$455.11B
CB:
$135.46B
MA:
$17.33
CB:
$28.45
MA:
29.42
CB:
12.07
MA:
1.72
CB:
0.84
MA:
13.49
CB:
2.84
MA:
67.70
CB:
1.70
MA:
$33.94B
CB:
$48.15B
MA:
$26.70B
CB:
$17.01B
MA:
$21.23B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. CB — Ранг доходности на риск
MA
CB
Сравнение MA c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.36 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 5.30 | -5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и CB
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -50.99% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -9.36% | -11.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -14.35% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -19.26% | -8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -42.59% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.53% | 0.00% | -14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -10.67% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 4.15% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и CB
Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 6.47% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 13.34% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 18.03% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 20.28% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 23.65% | +3.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и CB
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности CB в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.14% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
MA Mastercard Incorporated | 0.64% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MA and CB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (7.35%) compared to CB (6.47%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор