PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MA с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с BOXX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, MA returned 11.92%/yr vs 4.71%/yr for BOXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 2.09%.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
11.96%
6 месяцев
1.82%
С начала года
-3.64%
1 год
-0.33%
3 года*
11.92%
5 лет*
8.21%
10 лет*
20.01%
Всё время*
28.24%

BOXX

1 день
0.01%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
1.89%
С начала года
2.09%
1 год
4.08%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
MA
Mastercard Incorporated		-3.64%9.04%24.17%23.40%0.45%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		2.09%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between MA and BOXX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

MA vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MABOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
12.46

-12.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
36.19

-36.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

8.79

-7.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

59.60

-59.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

502.06

-502.09

MA vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и BOXX

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MABOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-0.12%

-62.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-0.07%

-20.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-0.12%

-20.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

0.00%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-0.00%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

0.01%

+11.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и BOXX

Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MABOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

0.11%

+6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

0.26%

+17.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

0.33%

+21.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

0.37%

+23.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

0.37%

+26.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и BOXX

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Incorporated		0.62%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Часто задаваемые вопросы

MA and BOXX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.95%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.46 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор