PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с BOXX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, MA returned 10.21%/yr vs 4.72%/yr for BOXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.60%.

MA

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-9.84%
1 год
-17.21%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.59%
10 лет*
18.40%

BOXX

1 день
-0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.04%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
MA
Mastercard Incorporated		-14.65%9.04%24.17%23.40%0.45%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.60%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between MA and BOXX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

MA vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MABOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
12.68

-13.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
37.40

-38.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

9.69

-8.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

58.95

-59.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

524.63

-526.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MA vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MABOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

12.68

-13.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

12.89

-12.06

Просадки

Сравнение просадок MA и BOXX

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MABOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-0.12%

-62.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-0.07%

-20.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-0.12%

-20.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-0.01%

-18.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-0.00%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

0.01%

+10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и BOXX

Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MABOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

0.09%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

0.25%

+17.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

0.32%

+21.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

0.37%

+23.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

0.37%

+26.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и BOXX

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Часто задаваемые вопросы

MA and BOXX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.33%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.68 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор