Сравнение M с A
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macy's, Inc. (M) и Agilent Technologies, Inc. (A).
Доходность
Сравнение доходности M и A
Загрузка...
Сравнение доходности по годам M и A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Macy's, Inc. | -16.99% | 36.55% | -12.41% | 1.64% | -18.66% | 135.80% | -31.08% | -38.20% | 23.64% | -25.29% |
A Agilent Technologies, Inc. | -15.48% | 1.92% | -2.70% | -6.42% | -5.52% | 35.51% | 39.79% | 27.54% | 1.67% | 48.32% |
Фундаментальные показатели
M:
$5.00B
A:
$32.53B
M:
$2.31
A:
$4.53
M:
7.82
A:
25.26
M:
0.03
A:
6.93
M:
0.22
A:
4.61
M:
0.31
A:
4.71
M:
$22.62B
A:
$7.07B
M:
$8.27B
A:
$2.74B
M:
$1.92B
A:
$1.72B
Доходность по периодам
С начала года, M показывает доходность -16.99%, что значительно ниже, чем у A с доходностью -15.48%. За последние 10 лет акции M уступали акциям A по среднегодовой доходности: -4.14% против 11.89% соответственно.
M
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -16.99%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 47.12%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- -4.14%
A
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -15.48%
- 6 месяцев
- -17.01%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M vs. A — Ранг доходности на риск
M
A
Сравнение M c A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Agilent Technologies, Inc. (A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| M | A | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.04 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.29 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.04 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | -0.09 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| M | A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.04 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.05 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.43 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.14 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между M и A составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов M и A
Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности A в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Macy's, Inc. | 4.08% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
A Agilent Technologies, Inc. | 0.88% | 0.55% | 0.71% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок M и A
Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, примерно равная максимальной просадке A в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и A.
Загрузка...
Показатели просадок
| M | A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.95% | -93.18% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.61% | -29.75% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | -43.19% | -26.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.79% | -43.19% | -44.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.41% | -33.93% | -26.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.39% | -57.45% | +23.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 11.50% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности M и A
Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Agilent Technologies, Inc. (A) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| M | A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 7.15% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 19.15% | +10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.52% | 31.81% | +19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.58% | 28.60% | +25.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.16% | 27.44% | +28.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей M и A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macy's, Inc. и Agilent Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности M и A
M - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 7.92B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
M - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 739.00M при выручке в 7.92B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 353.00M при выручке в 1.80B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
M - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.00M при выручке в 7.92B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.00M при выручке в 1.80B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.