Сравнение M с A
M (Macy's, Inc.) and A (Agilent Technologies, Inc.) are both stocks. M operates in Department Stores (Consumer Cyclical), while A operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, M returned 1.48%/yr vs 12.38%/yr for A. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности M и A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, M показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у A с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции M уступали акциям A по среднегодовой доходности: 1.48% против 12.38% соответственно.
M
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 7.73%
- 6 месяцев
- 19.73%
- С начала года
- 17.89%
- 1 год
- 120.64%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 1.48%
- Всё время*
- 5.06%
A
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 8.05%
- 6 месяцев
- 6.56%
- С начала года
- 4.33%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 12.38%
- Всё время*
- 6.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $261.95M | $288.74M | $307.98M | |
| $125.92M | $116.02M | $140.97M |
Сравнение доходности по годам M и A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Macy's, Inc. | 17.89% | 36.55% | -12.41% | 1.64% | -18.66% | 135.80% | -31.08% | -38.20% | 23.64% | -25.29% |
A Agilent Technologies, Inc. | 4.33% | 1.92% | -2.70% | -6.42% | -5.52% | 35.51% | 39.79% | 27.54% | 1.67% | 48.32% |
Correlation
The correlation between M and A is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1999 г. | 0.33 |
The correlation between M and A shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
M:
$6.71B
A:
$39.85B
M:
$2.43
A:
$4.98
M:
10.50
A:
28.34
M:
0.04
A:
7.77
M:
0.31
A:
5.54
M:
1.44
A:
5.63
M:
$22.72B
A:
$7.23B
M:
$8.30B
A:
$1.88B
M:
$1.90B
A:
$1.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M vs. A — Ранг доходности на риск
M
A
Сравнение M c A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Agilent Technologies, Inc. (A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| M | A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 0.80 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 1.48 | +8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок M и A
Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, примерно равная максимальной просадке A в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| M | A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.95% | -93.18% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.61% | -29.75% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.33% | -35.32% | -16.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | -43.19% | -26.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.79% | -43.19% | -44.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.78% | -18.45% | -25.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.66% | -57.06% | +22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 16.14% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности M и A
Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Agilent Technologies, Inc. (A) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| M | A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 8.02% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.33% | 25.43% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.99% | 32.80% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.02% | 30.30% | +23.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.28% | 28.22% | +28.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов M и A
Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности A в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.72% | 0.55% | 0.71% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% |
M Macy's, Inc. | 2.93% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей M и A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macy's, Inc. и Agilent Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности M и A
M - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 4.89B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в -946.00M при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в -51.6%.
M - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.00M при выручке в 4.89B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
M - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 4.89B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.
Часто задаваемые вопросы
M and A have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
M has higher volatility (11.13%) compared to A (8.02%). In terms of maximum drawdown, M dropped -91.95% vs A's -93.18%.
M currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для M и A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор