PortfoliosLab logo
Сравнение M с A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между M и A составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности M и A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macy's, Inc. (M) и Agilent Technologies, Inc. (A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71%
301.75%
M
A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

M:

-0.79

A:

-0.78

Коэф-т Сортино

M:

-1.04

A:

-0.98

Коэф-т Омега

M:

0.87

A:

0.88

Коэф-т Кальмара

M:

-0.49

A:

-0.53

Коэф-т Мартина

M:

-1.70

A:

-1.60

Индекс Язвы

M:

22.65%

A:

14.44%

Дневная вол-ть

M:

49.09%

A:

29.53%

Макс. просадка

M:

-91.94%

A:

-93.18%

Текущая просадка

M:

-76.62%

A:

-39.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

M:

$3.11B

A:

$30.30B

EPS

M:

$2.07

A:

$4.36

Коэффициент P/E

M:

5.40

A:

24.38

Коэффициент PEG

M:

0.66

A:

1.75

Коэффициент P/S

M:

0.14

A:

4.64

Коэффициент P/B

M:

0.68

A:

5.06

Общая выручка (12 мес.)

M:

$23.01B

A:

$6.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

M:

$9.27B

A:

$3.53B

EBITDA (12 мес.)

M:

$1.73B

A:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, M показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у A с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции M уступали акциям A по среднегодовой доходности: -12.50% против 10.67% соответственно.


M

С начала года

-33.07%

1 месяц

-15.17%

6 месяцев

-25.58%

1 год

-36.53%

5 лет

18.57%

10 лет

-12.50%

A

С начала года

-20.72%

1 месяц

-10.48%

6 месяцев

-18.04%

1 год

-22.27%

5 лет

7.62%

10 лет

10.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности M и A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

M
Ранг риск-скорректированной доходности M, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа M, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

A
Ранг риск-скорректированной доходности A, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа A, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение M c A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Agilent Technologies, Inc. (A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа M, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
M: -0.79
A: -0.78
Коэффициент Сортино M, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
M: -1.04
A: -0.98
Коэффициент Омега M, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
M: 0.87
A: 0.88
Коэффициент Кальмара M, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
M: -0.49
A: -0.53
Коэффициент Мартина M, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
M: -1.70
A: -1.60

Показатель коэффициента Шарпа M на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа A равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M и A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
-0.78
M
A

Дивиденды

Сравнение дивидендов M и A

Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности A в 0.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
M
Macy's, Inc.
6.30%4.11%3.28%3.06%1.15%3.36%8.89%5.08%6.00%4.17%3.98%1.81%
A
Agilent Technologies, Inc.
0.91%0.71%0.66%0.71%0.49%0.46%0.79%0.91%0.81%1.05%1.23%0.69%

Просадки

Сравнение просадок M и A

Максимальная просадка M за все время составила -91.94%, примерно равная максимальной просадке A в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.62%
-39.19%
M
A

Волатильность

Сравнение волатильности M и A

Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 25.74% по сравнению с Agilent Technologies, Inc. (A) с волатильностью 15.73%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.74%
15.73%
M
A

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей M и A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macy's, Inc. и Agilent Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию