Сравнение M с A
M (Macy's, Inc.) and A (Agilent Technologies, Inc.) are both stocks. M operates in Department Stores (Consumer Cyclical), while A operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, M returned 0.58%/yr vs 12.14%/yr for A. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности M и A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, M показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у A с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции M уступали акциям A по среднегодовой доходности: 0.58% против 12.14% соответственно.
M
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.29%
- 6 месяцев
- 13.94%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- 107.75%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 0.58%
A
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- -5.63%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение доходности по годам M и A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Macy's, Inc. | 11.46% | 36.55% | -12.41% | 1.64% | -18.66% | 135.80% | -31.08% | -38.20% | 23.64% | -25.29% |
A Agilent Technologies, Inc. | 0.62% | 1.92% | -2.70% | -6.42% | -5.52% | 35.51% | 39.79% | 27.54% | 1.67% | 48.32% |
Correlation
The correlation between M and A is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1999 г. | 0.33 |
The correlation between M and A shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
M:
$6.34B
A:
$38.44B
M:
$2.42
A:
$4.97
M:
9.96
A:
27.36
M:
0.04
A:
7.50
M:
0.29
A:
5.35
M:
1.36
A:
5.43
M:
$22.72B
A:
$7.23B
M:
$8.30B
A:
$1.88B
M:
$1.90B
A:
$1.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M vs. A — Ранг доходности на риск
M
A
Сравнение M c A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Agilent Technologies, Inc. (A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| M | A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.15 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 0.71 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 1.32 | +7.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок M и A
Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, примерно равная максимальной просадке A в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| M | A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.95% | -93.18% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.61% | -29.75% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.33% | -35.32% | -16.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | -43.19% | -26.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.79% | -43.19% | -44.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.84% | -21.34% | -25.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.64% | -57.14% | +22.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 15.90% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности M и A
Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Agilent Technologies, Inc. (A) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| M | A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 8.40% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.73% | 25.44% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.21% | 32.82% | +13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.09% | 30.17% | +23.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.25% | 28.15% | +28.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов M и A
Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности A в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.74% | 0.55% | 0.71% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% |
M Macy's, Inc. | 3.10% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей M и A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macy's, Inc. и Agilent Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности M и A
M - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 4.89B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в -946.00M при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в -51.6%.
M - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.00M при выручке в 4.89B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
M - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 4.89B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.
Часто задаваемые вопросы
M and A have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
M has higher volatility (12.26%) compared to A (8.40%). In terms of maximum drawdown, M dropped -91.95% vs A's -93.18%.
M currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для M и A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор