PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Agilent Technologies, Inc. (A)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00846U1016
CUSIP00846U101
СекторHealthcare
ОтрасльDiagnostics & Research

Основные показатели

Рыночная капитализация$38.45B
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.22
Цена/прибыль31.23
PEG коэффициент2.70
Общая выручка (12 мес.)$6.59B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.34B
EBITDA (12 мес.)$1.62B
Годовой диапазон$96.30 - $155.06
Целевая цена$139.44
Процент коротких позиций1.61%
Коэффициент коротких позиций1.37

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Agilent Technologies, Inc.

Популярные сравнения: A с TMO, A с ALL, A с VMW, A с QQQ, A с ^SP500TR, A с ^GSPC, A с AAPL, A с SPGI, A с SPY, A с XSD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Agilent Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
395.38%
286.33%
A (Agilent Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Agilent Technologies, Inc. показал доход в -4.88% с начала года и 6.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Agilent Technologies, Inc. составила 13.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.88%15.41%
1 месяц-2.13%0.33%
6 месяцев0.78%13.74%
1 год6.57%21.39%
5 лет (среднегодовая)14.74%13.11%
10 лет (среднегодовая)13.28%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью A, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.42%5.58%5.93%-5.67%-4.84%-0.60%-4.88%
20231.62%-6.65%-2.56%-1.94%-14.59%4.16%1.26%-0.57%-7.64%-7.37%23.63%8.97%-6.42%
2022-12.62%-6.43%1.51%-9.73%6.95%-6.89%13.11%-4.36%-5.22%14.02%12.02%-3.30%-5.52%
20211.58%1.58%4.15%5.27%3.36%7.01%3.80%14.51%-10.22%0.10%-4.18%5.80%35.51%
2020-3.22%-6.65%-6.84%7.04%14.98%0.47%9.01%4.25%0.52%1.32%14.51%1.36%39.79%
201912.73%4.46%1.18%-2.14%-14.59%11.36%-6.84%2.45%7.99%-1.15%6.63%5.84%27.54%
20189.65%-6.59%-2.46%-1.51%-5.81%-0.13%7.05%2.27%4.44%-7.96%11.67%-6.53%1.67%
20177.48%4.76%3.32%4.12%9.61%-1.49%0.81%8.25%-0.80%6.18%1.78%-3.06%48.32%
2016-9.95%-0.80%6.69%2.98%12.15%-3.08%8.45%-2.35%0.48%-7.47%0.94%3.89%10.16%
2015-7.52%11.76%-1.32%-0.43%-0.44%-6.10%6.14%-11.33%-5.18%9.99%10.75%0.25%3.46%
20141.68%-2.10%-1.77%-3.13%5.37%1.11%-2.35%1.91%-0.08%-2.98%8.09%-4.21%0.78%
20139.38%-7.37%1.47%-1.26%9.68%-5.66%4.61%4.27%10.14%-0.96%5.54%7.00%41.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг A среди акций на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности A, с текущим значением в 5353
A (Agilent Technologies, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа A, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agilent Technologies, Inc. (A) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


A
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа A, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино A, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега A, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара A, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина A, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Agilent Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.28
1.82
A (Agilent Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Agilent Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.93$0.91$1.07$0.78$0.54$0.67$0.61$0.55$0.48$0.52$0.28$0.35

Дивидендный доход

0.71%0.66%0.71%0.49%0.46%0.79%0.91%0.81%1.05%1.23%0.69%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Agilent Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.47
2023$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.24$0.91
2022$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.23$1.07
2021$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.78
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.54
2019$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.67
2018$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.16$0.61
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.15$0.55
2016$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.48
2015$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.52
2014$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.28
2013$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.35

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У Agilent Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 0.71%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%17.5%
У Agilent Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 17.54%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Agilent Technologies, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-25.02%
-2.86%
A (Agilent Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Agilent Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 93.18%, зарегистрированную 10 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4483 торговые сессии.

Текущая просадка Agilent Technologies, Inc. составляет 25.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.18%7 мар. 2000 г.65210 окт. 2002 г.44833 авг. 2020 г.5135
-42.74%7 сент. 2021 г.54130 окт. 2023 г.
-24.29%31 дек. 1999 г.56 янв. 2000 г.217 февр. 2000 г.26
-11.63%18 февр. 2021 г.114 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.32
-9.09%19 нояб. 1999 г.323 нояб. 1999 г.62 дек. 1999 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Agilent Technologies, Inc. составляет 6.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.94%
2.76%
A (Agilent Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agilent Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Agilent Technologies, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию