Сравнение M с WMT
M (Macy's, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. M operates in Department Stores (Consumer Cyclical), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, M returned 1.48%/yr vs 18.42%/yr for WMT. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности M и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, M показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции M уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 1.48% против 18.42% соответственно.
M
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 7.73%
- 6 месяцев
- 19.73%
- С начала года
- 17.89%
- 1 год
- 120.64%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 1.48%
- Всё время*
- 5.06%
WMT
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -11.89%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 30.04%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 18.42%
- Всё время*
- 18.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $125.92M | $116.02M | $140.97M | |
WMT Walmart Inc. | $2.58B | $2.37B | $2.77B |
Сравнение доходности по годам M и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Macy's, Inc. | 17.89% | 36.55% | -12.41% | 1.64% | -18.66% | 135.80% | -31.08% | -38.20% | 23.64% | -25.29% |
WMT Walmart Inc. | 1.23% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between M and WMT is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1992 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between M and WMT has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
M:
$6.71B
WMT:
$894.01B
M:
$2.43
WMT:
$2.88
M:
10.50
WMT:
39.01
M:
0.04
WMT:
2.55
M:
0.31
WMT:
1.24
M:
1.44
WMT:
9.53
M:
$22.72B
WMT:
$725.31B
M:
$8.30B
WMT:
$181.16B
M:
$1.90B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M vs. WMT — Ранг доходности на риск
M
WMT
Сравнение M c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| M | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.12 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 0.73 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 1.85 | +8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок M и WMT
Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| M | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.95% | -77.14% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.61% | -19.23% | -9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.33% | -21.93% | -29.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | -25.74% | -43.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.79% | -25.74% | -62.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.78% | -16.29% | -27.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.66% | -14.63% | -20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 7.62% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности M и WMT
Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| M | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 6.18% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.33% | 18.91% | +11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.99% | 24.77% | +21.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.02% | 21.95% | +32.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.28% | 21.90% | +34.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов M и WMT
Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности WMT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Macy's, Inc. | 2.93% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
WMT Walmart Inc. | 0.86% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей M и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macy's, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности M и WMT
M - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 4.89B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
M - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.00M при выручке в 4.89B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
M - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 4.89B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
M and WMT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
M has higher volatility (11.13%) compared to WMT (6.18%). In terms of maximum drawdown, M dropped -91.95% vs WMT's -77.14%.
M currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для M и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор