PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение M с WMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

M (Macy's, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. M operates in Department Stores (Consumer Cyclical), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, M returned -0.13%/yr vs 19.37%/yr for WMT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности M и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macy's, Inc. (M) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, M показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции M уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: -0.13% против 19.37% соответственно.

M

1 день
0.60%
1 месяц
14.02%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
-1.10%
1 год
98.48%
3 года*
17.28%
5 лет*
7.89%
10 лет*
-0.13%

WMT

1 день
3.39%
1 месяц
-10.14%
С начала года
5.33%
6 месяцев
2.78%
1 год
17.89%
3 года*
34.52%
5 лет*
21.38%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
M
Macy's, Inc.		-0.02%36.55%-12.41%1.64%-18.66%135.80%-31.08%-38.20%23.64%-25.29%
WMT
Walmart Inc.		5.33%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between M and WMT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 1992 г.

0.32

Over the past year, the correlation between M and WMT has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

M:

$5.94B

WMT:

$935.00B

EPS

M:

-$166.77

WMT:

$2.88

Коэффициент P/B

M:

0.36

WMT:

9.91

Общая выручка (12 мес.)

M:

-$526.20B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

M:

-$146.61B

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

M:

-$17.82B

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macy's, Inc.

Walmart Inc.

Часто сравнивают с M:
M с VOOM с KSSM с SPYM с HPEM с AAPLM с CRCLM с VTI
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

M vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M
Ранг доходности на риск M: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.76

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.22

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.14

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

3.84

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа WMT равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.76

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.99

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.89

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.64

-0.53

Просадки

Сравнение просадок M и WMT

Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.95%

-77.14%

-14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.61%

-15.75%

-12.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.33%

-21.93%

-29.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.65%

-25.74%

-43.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.79%

-25.74%

-62.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.32%

-12.90%

-39.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.50%

-14.63%

-19.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.84%

4.74%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности M и WMT

Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.73%

10.05%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.84%

18.63%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.33%

23.70%

+21.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.04%

21.68%

+32.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.08%

21.72%

+34.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов M и WMT

Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности WMT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M
Macy's, Inc.		3.39%3.31%4.10%3.29%3.05%1.15%3.36%8.88%5.07%5.99%4.17%3.98%
WMT
Walmart Inc.		0.83%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей M и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macy's, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-600.00B-400.00B-200.00B0.00200.00B20222023202420252026
-544.02B
177.75B
(M) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности M и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Macy's, Inc. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
28.1%
25.1%
Активы портфеля
M - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в -152.87B при выручке в -544.02B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

M - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в -89.28B при выручке в -544.02B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

M - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в -46.55B при выручке в -544.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

M and WMT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

M has higher volatility (12.73%) compared to WMT (10.05%). In terms of maximum drawdown, M dropped -91.95% vs WMT's -77.14%.

M currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор