PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение M с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение M с WMT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macy's, Inc. (M) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: M или WMT.

Корреляция

Корреляция между M и WMT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности M и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macy's, Inc. (M) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.74%
3,266.26%
M
WMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

M:

-0.79

WMT:

2.52

Коэф-т Сортино

M:

-1.04

WMT:

3.38

Коэф-т Омега

M:

0.87

WMT:

1.47

Коэф-т Кальмара

M:

-0.49

WMT:

2.86

Коэф-т Мартина

M:

-1.70

WMT:

9.79

Индекс Язвы

M:

22.65%

WMT:

6.41%

Дневная вол-ть

M:

49.09%

WMT:

24.90%

Макс. просадка

M:

-91.94%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

M:

-76.62%

WMT:

-9.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

M:

$3.11B

WMT:

$762.32B

EPS

M:

$2.07

WMT:

$2.41

Коэффициент P/E

M:

5.40

WMT:

39.46

Коэффициент PEG

M:

0.66

WMT:

3.78

Коэффициент P/S

M:

0.14

WMT:

1.12

Коэффициент P/B

M:

0.68

WMT:

8.38

Общая выручка (12 мес.)

M:

$23.01B

WMT:

$680.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

M:

$9.27B

WMT:

$169.23B

EBITDA (12 мес.)

M:

$1.73B

WMT:

$38.88B

Доходность по периодам

С начала года, M показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции M уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: -12.50% против 16.18% соответственно.

M

С начала года

-33.07%

1 месяц

-15.17%

6 месяцев

-25.58%

1 год

-36.53%

5 лет

18.57%

10 лет

-12.50%

WMT

С начала года

5.54%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

15.82%

1 год

59.85%

5 лет

19.13%

10 лет

16.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности M и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
M
Ранг риск-скорректированной доходности M, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа M, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение M c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа M, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
M: -0.79
WMT: 2.52
Коэффициент Сортино M, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
M: -1.04
WMT: 3.38
Коэффициент Омега M, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
M: 0.87
WMT: 1.47
Коэффициент Кальмара M, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
M: -0.49
WMT: 2.86
Коэффициент Мартина M, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
M: -1.70
WMT: 9.79

Показатель коэффициента Шарпа M на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
2.52
M
WMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов M и WMT

Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности WMT в 0.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
M
Macy's, Inc.		6.30%4.11%3.28%3.06%1.15%3.36%8.89%5.08%6.00%4.17%3.98%1.81%
WMT
Walmart Inc.		0.90%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок M и WMT

Максимальная просадка M за все время составила -91.94%, что больше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.62%
-9.23%
M
WMT

Волатильность

Сравнение волатильности M и WMT

Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 25.74% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.74%
13.04%
M
WMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей M и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macy's, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию