Сравнение M с WMT
M (Macy's, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. M operates in Department Stores (Consumer Cyclical), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, M returned 1.46%/yr vs 19.44%/yr for WMT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности M и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, M показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции M уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 1.46% против 19.44% соответственно.
M
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 133.62%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 1.46%
WMT
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 33.53%
- 5 лет*
- 22.77%
- 10 лет*
- 19.44%
Сравнение доходности по годам M и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Macy's, Inc. | 10.68% | 36.55% | -12.41% | 1.64% | -18.66% | 135.80% | -31.08% | -38.20% | 23.64% | -25.29% |
WMT Walmart Inc. | 7.61% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between M and WMT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1992 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between M and WMT has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
M:
$6.53B
WMT:
$955.24B
M:
$2.42
WMT:
$2.88
M:
9.89
WMT:
41.48
M:
0.04
WMT:
2.71
M:
0.29
WMT:
1.32
M:
1.35
WMT:
10.13
M:
$22.72B
WMT:
$725.31B
M:
$8.30B
WMT:
$181.16B
M:
$1.90B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M vs. WMT — Ранг доходности на риск
M
WMT
Сравнение M c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| M | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.19 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 1.47 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 4.40 | +7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок M и WMT
Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| M | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.95% | -77.14% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.61% | -15.75% | -12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.33% | -21.93% | -29.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | -25.74% | -43.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.79% | -25.74% | -62.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.22% | -11.01% | -36.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.62% | -14.63% | -19.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 5.25% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности M и WMT
Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| M | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 6.40% | +9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 18.56% | +11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.89% | 23.82% | +22.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.18% | 21.70% | +32.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.20% | 21.76% | +34.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов M и WMT
Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности WMT в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Macy's, Inc. | 3.12% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей M и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macy's, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности M и WMT
M - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 4.89B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
M - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.00M при выручке в 4.89B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
M - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 4.89B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
M and WMT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
M has higher volatility (15.73%) compared to WMT (6.40%). In terms of maximum drawdown, M dropped -91.95% vs WMT's -77.14%.
M currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для M и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор