Сравнение M с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macy's, Inc. (M) и Walmart Inc. (WMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: M или WMT.
Основные характеристики
| M | WMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.31% | 62.31% |
| Дох-ть за 1 год | 28.24% | 51.27% |
| Дох-ть за 3 года | -17.67% | 21.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.05% | 18.20% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.21% | 14.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.44 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 4.92 |
| Коэф-т Мартина | 2.21 | 14.78 |
| Индекс Язвы | 17.12% | 3.60% |
| Дневная вол-ть | 49.40% | 18.85% |
| Макс. просадка | -91.95% | -77.42% |
| Текущая просадка | -68.22% | -1.20% |
Фундаментальные показатели
| M | WMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.18B | $683.17B |
| EPS | $0.65 | $1.94 |
| Цена/прибыль | 23.20 | 43.81 |
| PEG коэффициент | 0.10 | 2.98 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.47B | $504.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.51B | $124.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.88B | $31.49B |
Корреляция
Корреляция между M и WMT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности M и WMT
С начала года, M показывает доходность -20.31%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 62.31%. За последние 10 лет акции M уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: -9.21% против 14.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение M c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов M и WMT
Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности WMT в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Macy's, Inc. | 4.41% | 3.28% | 3.06% | 1.15% | 3.36% | 8.89% | 5.08% | 6.00% | 4.17% | 3.98% | 1.81% | 1.78% |
WMT Walmart Inc. | 0.96% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок M и WMT
Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, что больше максимальной просадки WMT в -77.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности M и WMT
Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей M и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macy's, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности