PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение M с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение M с WMT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macy's, Inc. (M) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: M или WMT.

Корреляция

Корреляция между M и WMT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности M и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macy's, Inc. (M) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

M:

-0.71

WMT:

2.31

Коэф-т Сортино

M:

-0.91

WMT:

3.50

Коэф-т Омега

M:

0.89

WMT:

1.49

Коэф-т Кальмара

M:

-0.45

WMT:

3.00

Коэф-т Мартина

M:

-1.45

WMT:

9.91

Индекс Язвы

M:

24.59%

WMT:

6.64%

Дневная вол-ть

M:

49.40%

WMT:

24.97%

Макс. просадка

M:

-91.94%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

M:

-74.42%

WMT:

-6.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

M:

$3.41B

WMT:

$786.01B

EPS

M:

$2.07

WMT:

$2.46

Коэффициент P/E

M:

5.91

WMT:

39.94

Коэффициент PEG

M:

0.70

WMT:

3.83

Коэффициент P/S

M:

0.15

WMT:

1.15

Коэффициент P/B

M:

0.74

WMT:

8.47

Общая выручка (12 мес.)

M:

$18.01B

WMT:

$519.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

M:

$7.21B

WMT:

$129.16B

EBITDA (12 мес.)

M:

$1.19B

WMT:

$28.91B

Доходность по периодам

С начала года, M показывает доходность -26.78%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции M уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: -12.16% против 16.81% соответственно.

M

С начала года

-26.78%

1 месяц

9.88%

6 месяцев

-19.12%

1 год

-34.34%

5 лет

21.08%

10 лет

-12.16%

WMT

С начала года

9.29%

1 месяц

5.64%

6 месяцев

17.47%

1 год

53.52%

5 лет

19.98%

10 лет

16.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности M и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
M
Ранг риск-скорректированной доходности M, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа M, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение M c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа M на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов M и WMT

Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности WMT в 0.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
M
Macy's, Inc.		5.76%4.11%3.28%3.06%1.15%3.36%8.89%5.08%6.00%4.17%3.98%1.81%
WMT
Walmart Inc.		0.90%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок M и WMT

Максимальная просадка M за все время составила -91.94%, что больше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности M и WMT

Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей M и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macy's, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
8.01B
180.55B
(M) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности M и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Macy's, Inc. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
37.7%
24.6%
(M) Валовая рентабельность
(WMT) Валовая рентабельность
M - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 8.01B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

M - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 500.00M при выручке в 8.01B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

M - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 8.01B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.