Сравнение M с CRCL
M (Macy's, Inc.) and CRCL (Circle Internet Group, Inc.) are both stocks. M operates in Department Stores (Consumer Cyclical), while CRCL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, M returned 107.75% vs -74.00% for CRCL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности M и CRCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, M показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у CRCL с доходностью -23.53%.
M
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.29%
- 6 месяцев
- 13.94%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- 107.75%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 0.58%
CRCL
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- -23.93%
- 6 месяцев
- -20.84%
- С начала года
- -23.53%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам M и CRCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
M Macy's, Inc. | 11.46% | 99.21% |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -23.53% | 14.93% |
Correlation
The correlation between M and CRCL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
M:
$6.34B
CRCL:
$16.21B
M:
$2.42
CRCL:
-$0.50
M:
0.29
CRCL:
3.37
M:
$22.72B
CRCL:
$2.86B
M:
$8.30B
CRCL:
$57.27M
M:
$1.90B
CRCL:
-$129.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M vs. CRCL — Ранг доходности на риск
M
CRCL
Сравнение M c CRCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Circle Internet Group, Inc. (CRCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| M | CRCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.85 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | -0.94 | +4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | -1.30 | +10.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок M и CRCL
Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, что больше максимальной просадки CRCL в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и CRCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| M | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.95% | -80.93% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.61% | -78.63% | +50.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.84% | -76.98% | +30.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.64% | -55.43% | +20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 56.94% | -45.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности M и CRCL
Текущая волатильность для Macy's, Inc. (M) составляет 12.26%, в то время как у Circle Internet Group, Inc. (CRCL) волатильность равна 27.03%. Это указывает на то, что M испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| M | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 27.03% | -14.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.73% | 75.11% | -45.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.21% | 98.37% | -52.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.09% | 115.72% | -61.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.25% | 115.72% | -59.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов M и CRCL
Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как CRCL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
M Macy's, Inc. | 3.10% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей M и CRCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macy's, Inc. и Circle Internet Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности M и CRCL
M - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 4.89B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
CRCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 694.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
M - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.00M при выручке в 4.89B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
CRCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.00M при выручке в 694.13M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
M - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 4.89B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
CRCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.25M при выручке в 694.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
M and CRCL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (27.03%) compared to M (12.26%). In terms of maximum drawdown, M dropped -91.95% vs CRCL's -80.93%.
M currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для M и CRCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор