PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение A с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AAAPL
Дох-ть с нач. г.-5.13%21.83%
Дох-ть за 1 год30.59%37.92%
Дох-ть за 3 года-5.29%16.69%
Дох-ть за 5 лет12.44%31.28%
Дох-ть за 10 лет13.73%25.64%
Коэф-т Шарпа1.051.76
Коэф-т Сортино1.592.52
Коэф-т Омега1.211.32
Коэф-т Кальмара0.672.39
Коэф-т Мартина3.385.67
Индекс Язвы8.46%6.99%
Дневная вол-ть27.25%22.53%
Макс. просадка-93.18%-81.80%
Текущая просадка-25.22%-1.19%

Фундаментальные показатели


AAAPL
Рыночная капитализация$37.80B$3.55T
EPS$4.80$6.57
Цена/прибыль27.3435.57
PEG коэффициент2.832.43
Общая выручка (12 мес.)$6.50B$296.11B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.56B$136.80B
EBITDA (12 мес.)$1.79B$102.16B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между A и AAPL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности A и AAPL

С начала года, A показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 21.83%. За последние 10 лет акции A уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 13.73% против 25.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.91%
37.53%
A
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение A c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


A
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа A, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино A, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега A, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара A, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина A, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.38
AAPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.67

Сравнение коэффициента Шарпа A и AAPL

Показатель коэффициента Шарпа A на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.05
1.76
A
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов A и AAPL

Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности AAPL в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
A
Agilent Technologies, Inc.
0.72%0.66%0.71%0.49%0.46%0.79%0.91%0.81%1.05%1.23%0.69%0.86%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок A и AAPL

Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-25.22%
-1.19%
A
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности A и AAPL

Текущая волатильность для Agilent Technologies, Inc. (A) составляет 5.61%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.61%
5.92%
A
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей A и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilent Technologies, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию