Сравнение A с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или XSD.
Доходность
Сравнение доходности A и XSD
Доходность по периодам
С начала года, A показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции A уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: 12.74% против 20.81% соответственно.
A
-7.05%
-5.99%
-15.61%
4.46%
11.00%
12.74%
XSD
2.89%
-4.67%
-5.91%
17.45%
19.54%
20.81%
Основные характеристики
| A | XSD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 0.43 |
| Коэф-т Сортино | 0.88 | 0.81 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 0.56 |
| Коэф-т Мартина | 1.48 | 1.50 |
| Индекс Язвы | 9.14% | 9.82% |
| Дневная вол-ть | 27.35% | 33.99% |
| Макс. просадка | -93.18% | -64.56% |
| Текущая просадка | -26.73% | -15.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между A и XSD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение A c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов A и XSD
Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности XSD в 0.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.73% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% | 0.69% | 0.86% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.25% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок A и XSD
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности A и XSD
Текущая волатильность для Agilent Technologies, Inc. (A) составляет 8.52%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.