PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение A с XSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности A и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agilent Technologies, Inc. (A) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам A и XSD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
A
Agilent Technologies, Inc.
-15.48%1.92%-2.70%-6.42%-5.52%35.51%39.79%27.54%1.67%48.32%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
3.35%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%

Доходность по периодам

С начала года, A показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции A уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: 11.89% против 22.74% соответственно.


A

1 день
0.49%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-15.48%
6 месяцев
-17.01%
1 год
1.25%
3 года*
-5.33%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
11.89%

XSD

1 день
1.86%
1 месяц
-6.63%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.95%
1 год
65.25%
3 года*
17.08%
5 лет*
12.25%
10 лет*
22.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Agilent Technologies, Inc.

SPDR S&P Semiconductor ETF

Доходность на риск

A vs. XSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

A
Ранг доходности на риск A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа A: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A: 3939
Ранг коэф-та Мартина

XSD
Ранг доходности на риск XSD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение A c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AXSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.53

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

2.17

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.30

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.09

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

10.40

-10.49

A vs. XSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа A на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа XSD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AXSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.53

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.33

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.66

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.35

-0.21

Корреляция

Корреляция между A и XSD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов A и XSD

Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности XSD в 0.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
A
Agilent Technologies, Inc.
0.88%0.55%0.71%0.66%0.71%0.49%0.46%0.79%0.91%0.81%1.05%1.23%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.24%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Просадки

Сравнение просадок A и XSD

Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и XSD.


Загрузка...

Показатели просадок


AXSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-64.56%

-28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.75%

-21.35%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.19%

-42.27%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.19%

-42.27%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.93%

-9.88%

-24.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.45%

-13.84%

-43.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

6.34%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности A и XSD

Текущая волатильность для Agilent Technologies, Inc. (A) составляет 7.15%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AXSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

12.23%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

26.46%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

42.93%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.60%

37.53%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

34.45%

-7.01%