PortfoliosLab logo
Сравнение A с XSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между A и XSD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности A и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agilent Technologies, Inc. (A) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
408.84%
712.70%
A
XSD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

A:

-0.78

XSD:

-0.16

Коэф-т Сортино

A:

-0.98

XSD:

0.08

Коэф-т Омега

A:

0.88

XSD:

1.01

Коэф-т Кальмара

A:

-0.53

XSD:

-0.18

Коэф-т Мартина

A:

-1.60

XSD:

-0.49

Индекс Язвы

A:

14.44%

XSD:

15.00%

Дневная вол-ть

A:

29.53%

XSD:

45.64%

Макс. просадка

A:

-93.18%

XSD:

-64.56%

Текущая просадка

A:

-39.19%

XSD:

-28.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: A показывает доходность -20.72%, а XSD немного ниже – -21.57%. За последние 10 лет акции A уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: 10.84% против 17.14% соответственно.


A

С начала года

-20.72%

1 месяц

-8.73%

6 месяцев

-18.04%

1 год

-22.27%

5 лет

7.85%

10 лет

10.84%

XSD

С начала года

-21.57%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-20.08%

1 год

-13.13%

5 лет

15.25%

10 лет

17.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности A и XSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

A
Ранг риск-скорректированной доходности A, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа A, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение A c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа A, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
A: -0.78
XSD: -0.16
Коэффициент Сортино A, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
A: -0.98
XSD: 0.08
Коэффициент Омега A, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
A: 0.88
XSD: 1.01
Коэффициент Кальмара A, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
A: -0.53
XSD: -0.18
Коэффициент Мартина A, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
A: -1.60
XSD: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа A на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа XSD равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
-0.16
A
XSD

Дивиденды

Сравнение дивидендов A и XSD

Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности XSD в 0.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
A
Agilent Technologies, Inc.
0.91%0.71%0.66%0.71%0.49%0.46%0.79%0.91%0.81%1.05%1.23%0.69%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.31%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%

Просадки

Сравнение просадок A и XSD

Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.19%
-28.80%
A
XSD

Волатильность

Сравнение волатильности A и XSD

Текущая волатильность для Agilent Technologies, Inc. (A) составляет 15.73%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 28.55%. Это указывает на то, что A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.73%
28.55%
A
XSD