PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение A с XSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между A и XSD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности A и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agilent Technologies, Inc. (A) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
393.13%
598.48%
A
XSD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

A:

-1.01

XSD:

-0.69

Коэф-т Сортино

A:

-1.35

XSD:

-0.77

Коэф-т Омега

A:

0.83

XSD:

0.90

Коэф-т Кальмара

A:

-0.68

XSD:

-0.70

Коэф-т Мартина

A:

-2.25

XSD:

-2.16

Индекс Язвы

A:

12.36%

XSD:

12.67%

Дневная вол-ть

A:

27.57%

XSD:

39.36%

Макс. просадка

A:

-93.18%

XSD:

-64.56%

Текущая просадка

A:

-41.07%

XSD:

-38.80%

Доходность по периодам

С начала года, A показывает доходность -23.17%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью -32.59%. За последние 10 лет акции A уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: 10.19% против 15.06% соответственно.


A

С начала года

-23.17%

1 месяц

-18.41%

6 месяцев

-28.67%

1 год

-26.58%

5 лет

8.65%

10 лет

10.19%

XSD

С начала года

-32.59%

1 месяц

-24.88%

6 месяцев

-29.68%

1 год

-26.16%

5 лет

16.27%

10 лет

15.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности A и XSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

A
Ранг риск-скорректированной доходности A, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа A, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение A c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа A, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
A: -1.01
XSD: -0.69
Коэффициент Сортино A, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
A: -1.35
XSD: -0.77
Коэффициент Омега A, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
A: 0.83
XSD: 0.90
Коэффициент Кальмара A, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
A: -0.68
XSD: -0.70
Коэффициент Мартина A, с текущим значением в -2.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
A: -2.25
XSD: -2.16

Показатель коэффициента Шарпа A на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа XSD равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
-0.69
A
XSD

Дивиденды

Сравнение дивидендов A и XSD

Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности XSD в 0.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
A
Agilent Technologies, Inc.
0.94%0.71%0.66%0.71%0.49%0.46%0.79%0.91%0.81%1.05%1.23%0.69%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.37%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%

Просадки

Сравнение просадок A и XSD

Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.07%
-38.80%
A
XSD

Волатильность

Сравнение волатильности A и XSD

Текущая волатильность для Agilent Technologies, Inc. (A) составляет 10.37%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 17.72%. Это указывает на то, что A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.37%
17.72%
A
XSD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab