Сравнение A с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности A и XSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам A и XSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | -15.48% | 1.92% | -2.70% | -6.42% | -5.52% | 35.51% | 39.79% | 27.54% | 1.67% | 48.32% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 3.35% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | -30.92% | 42.54% | 61.95% | 64.66% | -6.35% | 25.21% |
Доходность по периодам
С начала года, A показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции A уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: 11.89% против 22.74% соответственно.
A
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -15.48%
- 6 месяцев
- -17.01%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 11.89%
XSD
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 22.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
A vs. XSD — Ранг доходности на риск
A
XSD
Сравнение A c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| A | XSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.53 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 2.17 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.09 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 10.40 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| A | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.53 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.33 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.35 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между A и XSD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов A и XSD
Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности XSD в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.88% | 0.55% | 0.71% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.24% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок A и XSD
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и XSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| A | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -64.56% | -28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -21.35% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.19% | -42.27% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.19% | -42.27% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.93% | -9.88% | -24.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.45% | -13.84% | -43.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 6.34% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности A и XSD
Текущая волатильность для Agilent Technologies, Inc. (A) составляет 7.15%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| A | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 12.23% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 26.46% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 42.93% | -11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.60% | 37.53% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 34.45% | -7.01% |