Сравнение M с VOO
M (Macy's, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, M returned 1.48%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности M и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, M показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции M уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.48% против 15.35% соответственно.
M
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 7.73%
- 6 месяцев
- 19.73%
- С начала года
- 17.89%
- 1 год
- 120.64%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 1.48%
- Всё время*
- 5.06%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $125.92M | $116.02M | $140.97M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам M и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Macy's, Inc. | 17.89% | 36.55% | -12.41% | 1.64% | -18.66% | 135.80% | -31.08% | -38.20% | 23.64% | -25.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between M and VOO is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.44 |
The correlation between M and VOO shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M vs. VOO — Ранг доходности на риск
M
VOO
Сравнение M c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| M | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 2.71 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 11.57 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок M и VOO
Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| M | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.95% | -33.99% | -57.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.61% | -8.90% | -19.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.33% | -18.69% | -32.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | -24.52% | -45.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.79% | -33.99% | -53.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.78% | -0.19% | -43.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.66% | -3.67% | -30.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 2.08% | +9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности M и VOO
Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| M | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 4.07% | +7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.33% | 10.27% | +20.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.99% | 12.81% | +33.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.02% | 16.96% | +37.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.28% | 18.03% | +38.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов M и VOO
Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Macy's, Inc. | 2.93% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
M and VOO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
M has higher volatility (11.13%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, M dropped -91.95% vs VOO's -33.99%.
M currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для M и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор