Сравнение A с TMO
A (Agilent Technologies, Inc.) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, A returned 12.38%/yr vs 14.21%/yr for TMO. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности A и TMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, A показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции A уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: 12.38% против 14.21% соответственно.
A
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 8.05%
- 6 месяцев
- 6.56%
- С начала года
- 4.33%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 12.38%
- Всё время*
- 6.14%
TMO
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 11.64%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 14.21%
- Всё время*
- 12.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $261.95M | $288.74M | $307.98M | |
| $1.47B | $1.20B | $1.19B |
Сравнение доходности по годам A и TMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 4.33% | 1.92% | -2.70% | -6.42% | -5.52% | 35.51% | 39.79% | 27.54% | 1.67% | 48.32% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -0.08% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
Correlation
The correlation between A and TMO is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1999 г. | 0.58 |
The correlation between A and TMO shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
A:
$39.85B
TMO:
$214.73B
A:
$4.98
TMO:
$18.62
A:
28.34
TMO:
31.03
A:
5.54
TMO:
4.67
A:
5.63
TMO:
4.07
A:
$7.23B
TMO:
$46.34B
A:
$1.88B
TMO:
$18.71B
A:
$1.73B
TMO:
$10.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
A vs. TMO — Ранг доходности на риск
A
TMO
Сравнение A c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| A | TMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 1.53 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок A и TMO
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и TMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| A | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -71.16% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -31.38% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.32% | -37.28% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.19% | -40.95% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.19% | -40.95% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -12.26% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -18.12% | -38.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 15.98% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности A и TMO
Текущая волатильность для Agilent Technologies, Inc. (A) составляет 8.02%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| A | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 10.38% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.43% | 24.14% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.80% | 30.68% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 27.67% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 26.58% | +1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов A и TMO
Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности TMO в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.72% | 0.55% | 0.71% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей A и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilent Technologies, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности A и TMO
A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в -946.00M при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в -51.6%.
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.94B при выручке в 11.99B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 11.99B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 11.99B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
A and TMO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMO has higher volatility (10.38%) compared to A (8.02%). In terms of maximum drawdown, A dropped -93.18% vs TMO's -71.16%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для A и TMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор