Сравнение A с TMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или TMO.
Доходность
Сравнение доходности A и TMO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: A показывает доходность -3.24%, а TMO немного выше – -3.11%. За последние 10 лет акции A уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: 13.07% против 15.29% соответственно.
A
-3.24%
2.41%
-10.86%
6.42%
11.57%
13.07%
TMO
-3.11%
-10.97%
-12.00%
5.56%
11.05%
15.29%
Фундаментальные показатели
| A | TMO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $37.94B | $196.16B |
| EPS | $4.81 | $15.95 |
| Цена/прибыль | 27.46 | 32.15 |
| PEG коэффициент | 2.77 | 1.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.81B | $42.37B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.62B | $17.48B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.35B | $11.31B |
Основные характеристики
| A | TMO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 0.28 |
| Коэф-т Сортино | 0.63 | 0.54 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 0.94 | 0.99 |
| Индекс Язвы | 9.22% | 5.64% |
| Дневная вол-ть | 26.10% | 20.20% |
| Макс. просадка | -93.18% | -71.16% |
| Текущая просадка | -23.73% | -22.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между A и TMO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение A c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов A и TMO
Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности TMO в 0.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.71% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% | 0.69% | 0.86% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% | 0.48% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок A и TMO
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности A и TMO
Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей A и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilent Technologies, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности