PortfoliosLab logo
Сравнение A с TMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между A и TMO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности A и TMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agilent Technologies, Inc. (A) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
301.75%
4,204.30%
A
TMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

A:

-0.78

TMO:

-1.04

Коэф-т Сортино

A:

-0.98

TMO:

-1.49

Коэф-т Омега

A:

0.88

TMO:

0.82

Коэф-т Кальмара

A:

-0.53

TMO:

-0.71

Коэф-т Мартина

A:

-1.60

TMO:

-2.06

Индекс Язвы

A:

14.44%

TMO:

12.57%

Дневная вол-ть

A:

29.53%

TMO:

25.06%

Макс. просадка

A:

-93.18%

TMO:

-71.16%

Текущая просадка

A:

-39.19%

TMO:

-35.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

A:

$30.51B

TMO:

$161.06B

EPS

A:

$4.36

TMO:

$17.05

Коэффициент P/E

A:

24.38

TMO:

24.88

Коэффициент PEG

A:

1.74

TMO:

1.63

Коэффициент P/S

A:

4.67

TMO:

3.75

Коэффициент P/B

A:

5.03

TMO:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

A:

$6.53B

TMO:

$42.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

A:

$3.53B

TMO:

$17.91B

EBITDA (12 мес.)

A:

$1.74B

TMO:

$10.60B

Доходность по периодам

С начала года, A показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у TMO с доходностью -18.38%. За последние 10 лет акции A уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: 10.84% против 13.31% соответственно.


A

С начала года

-20.72%

1 месяц

-8.73%

6 месяцев

-18.04%

1 год

-22.27%

5 лет

7.85%

10 лет

10.84%

TMO

С начала года

-18.38%

1 месяц

-15.18%

6 месяцев

-23.35%

1 год

-25.82%

5 лет

5.27%

10 лет

13.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности A и TMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

A
Ранг риск-скорректированной доходности A, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа A, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

TMO
Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение A c TMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа A, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
A: -0.78
TMO: -1.04
Коэффициент Сортино A, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
A: -0.98
TMO: -1.49
Коэффициент Омега A, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
A: 0.88
TMO: 0.82
Коэффициент Кальмара A, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
A: -0.53
TMO: -0.71
Коэффициент Мартина A, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
A: -1.60
TMO: -2.06

Показатель коэффициента Шарпа A на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMO равному -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A и TMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
-1.04
A
TMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов A и TMO

Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности TMO в 0.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
A
Agilent Technologies, Inc.
0.91%0.71%0.66%0.71%0.49%0.46%0.79%0.91%0.81%1.05%1.23%0.69%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
0.38%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%

Просадки

Сравнение просадок A и TMO

Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.19%
-35.88%
A
TMO

Волатильность

Сравнение волатильности A и TMO

Agilent Technologies, Inc. (A) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеют волатильность 15.73% и 15.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.73%
15.01%
A
TMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей A и TMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilent Technologies, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию