PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение A с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AQQQ
Дох-ть с нач. г.-5.13%22.66%
Дох-ть за 1 год30.59%44.21%
Дох-ть за 3 года-5.29%9.77%
Дох-ть за 5 лет12.44%21.34%
Дох-ть за 10 лет13.73%18.30%
Коэф-т Шарпа1.052.67
Коэф-т Сортино1.593.42
Коэф-т Омега1.211.47
Коэф-т Кальмара0.673.38
Коэф-т Мартина3.3812.40
Индекс Язвы8.46%3.70%
Дневная вол-ть27.25%17.17%
Макс. просадка-93.18%-82.98%
Текущая просадка-25.22%-0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между A и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности A и QQQ

С начала года, A показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции A уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.73% против 18.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.91%
18.15%
A
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение A c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


A
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа A, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино A, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега A, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара A, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина A, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.38
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 12.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.40

Сравнение коэффициента Шарпа A и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа A на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.05
2.67
A
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов A и QQQ

Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности QQQ в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
A
Agilent Technologies, Inc.
0.72%0.66%0.71%0.49%0.46%0.79%0.91%0.81%1.05%1.23%0.69%0.86%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок A и QQQ

Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-25.22%
-0.42%
A
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности A и QQQ

Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.61%
3.89%
A
QQQ