PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение A с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между A и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности A и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agilent Technologies, Inc. (A) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
314.57%
606.91%
A
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

A:

-0.87

QQQ:

0.14

Коэф-т Сортино

A:

-1.13

QQQ:

0.31

Коэф-т Омега

A:

0.86

QQQ:

1.04

Коэф-т Кальмара

A:

-0.63

QQQ:

0.17

Коэф-т Мартина

A:

-1.92

QQQ:

0.53

Индекс Язвы

A:

12.18%

QQQ:

5.24%

Дневная вол-ть

A:

26.92%

QQQ:

20.34%

Макс. просадка

A:

-93.18%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

A:

-37.25%

QQQ:

-16.35%

Доходность по периодам

С начала года, A показывает доходность -18.19%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -11.72%. За последние 10 лет акции A уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.02% против 16.52% соответственно.


A

С начала года

-18.19%

1 месяц

-10.69%

6 месяцев

-23.83%

1 год

-23.13%

5 лет

10.04%

10 лет

11.02%

QQQ

С начала года

-11.72%

1 месяц

-8.92%

6 месяцев

-6.13%

1 год

2.56%

5 лет

20.53%

10 лет

16.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности A и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

A
Ранг риск-скорректированной доходности A, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа A, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение A c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа A, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
A: -0.87
QQQ: 0.14
Коэффициент Сортино A, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
A: -1.13
QQQ: 0.31
Коэффициент Омега A, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
A: 0.86
QQQ: 1.04
Коэффициент Кальмара A, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
A: -0.63
QQQ: 0.17
Коэффициент Мартина A, с текущим значением в -1.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
A: -1.92
QQQ: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа A на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
0.14
A
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов A и QQQ

Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности QQQ в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
A
Agilent Technologies, Inc.
0.88%0.71%0.66%0.71%0.49%0.46%0.79%0.91%0.81%1.05%1.23%0.69%
QQQ
Invesco QQQ
0.66%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок A и QQQ

Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.25%
-16.35%
A
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности A и QQQ

Текущая волатильность для Agilent Technologies, Inc. (A) составляет 8.77%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
9.26%
A
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab