Сравнение A с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности A и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, A показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.47%. За последние 10 лет акции A уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.49% против 18.10% соответственно.
A
-9.14%
-9.46%
-17.93%
11.02%
10.73%
12.49%
QQQ
23.47%
1.82%
10.79%
29.73%
20.93%
18.10%
Основные характеристики
| A | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 1.30 | 8.39 |
| Индекс Язвы | 9.08% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 27.27% | 17.41% |
| Макс. просадка | -93.18% | -82.98% |
| Текущая просадка | -28.37% | -2.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между A и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение A c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов A и QQQ
Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.75% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% | 0.69% | 0.86% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок A и QQQ
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности A и QQQ
Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.