Сравнение A с QQQ

С начала года, A показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции A уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.89% против 18.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа A на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между A и QQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности QQQ в 0.48%

Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и QQQ.

Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.