Сравнение A с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или SPY.
Корреляция
Корреляция между A и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности A и SPY
Основные характеристики
A:
-0.79
SPY:
0.62
A:
-1.02
SPY:
0.90
A:
0.88
SPY:
1.12
A:
-0.60
SPY:
0.86
A:
-1.75
SPY:
2.84
A:
11.95%
SPY:
3.03%
A:
26.33%
SPY:
13.88%
A:
-93.18%
SPY:
-55.19%
A:
-34.75%
SPY:
-8.20%
Доходность по периодам
С начала года, A показывает доходность -14.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции A уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.43% против 12.47% соответственно.
A
-14.92%
-10.65%
-21.87%
-21.06%
10.33%
11.43%
SPY
-4.00%
-5.31%
-0.72%
8.80%
19.18%
12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности A и SPY
A
SPY
Сравнение A c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов A и SPY
Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPY в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.85% | 0.71% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% | 0.69% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок A и SPY
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности A и SPY
Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.