Сравнение A с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или SPY.
Доходность
Сравнение доходности A и SPY
Доходность по периодам
С начала года, A показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции A имеют среднегодовую доходность 12.74%, а акции SPY немного впереди с 13.07%.
A
-7.05%
-5.99%
-15.61%
4.46%
11.00%
12.74%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| A | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.88 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 1.48 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 9.14% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 27.35% | 12.14% |
| Макс. просадка | -93.18% | -55.19% |
| Текущая просадка | -26.73% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между A и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение A c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов A и SPY
Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.73% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% | 0.69% | 0.86% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок A и SPY
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности A и SPY
Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.