PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение A с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение A с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности A и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agilent Technologies, Inc. (A) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам A и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
A
Agilent Technologies, Inc.		-15.48%1.92%-2.70%-6.42%-5.52%35.51%39.79%27.54%1.67%48.32%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, A показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции A уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.89% против 14.06% соответственно.

A

1 день
0.49%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-15.48%
6 месяцев
-17.01%
1 год
1.25%
3 года*
-5.33%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
11.89%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agilent Technologies, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с A:
A с TMOA с AAPLA с BA с QQQA с ALLA с VMWA с XSD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

A vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
A
Ранг доходности на риск A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа A: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение A c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.96

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.49

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.53

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

7.27

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

A vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа A на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.96

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.70

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.56

-0.43

Корреляция

Корреляция между A и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов A и SPY

Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
A
Agilent Technologies, Inc.		0.88%0.55%0.71%0.66%0.71%0.49%0.46%0.79%0.91%0.81%1.05%1.23%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок A и SPY

Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-55.19%

-37.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.75%

-12.05%

-17.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.19%

-24.50%

-18.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.19%

-33.72%

-9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.93%

-5.53%

-28.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.45%

-9.09%

-48.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

2.54%

+8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности A и SPY

Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

5.35%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

9.50%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

19.06%

+12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.60%

17.06%

+11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

17.92%

+9.52%