PortfoliosLab logo
Сравнение M с HPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между M и HPE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности M и HPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macy's, Inc. (M) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.64%
120.21%
M
HPE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

M:

-0.79

HPE:

-0.02

Коэф-т Сортино

M:

-1.04

HPE:

0.31

Коэф-т Омега

M:

0.87

HPE:

1.04

Коэф-т Кальмара

M:

-0.49

HPE:

-0.02

Коэф-т Мартина

M:

-1.70

HPE:

-0.05

Индекс Язвы

M:

22.65%

HPE:

16.95%

Дневная вол-ть

M:

49.09%

HPE:

47.77%

Макс. просадка

M:

-91.94%

HPE:

-56.87%

Текущая просадка

M:

-76.62%

HPE:

-32.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

M:

$3.11B

HPE:

$21.33B

EPS

M:

$2.07

HPE:

$2.08

Коэффициент P/E

M:

5.40

HPE:

7.81

Коэффициент PEG

M:

0.66

HPE:

4.55

Коэффициент P/S

M:

0.14

HPE:

0.68

Коэффициент P/B

M:

0.68

HPE:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

M:

$23.01B

HPE:

$31.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

M:

$9.27B

HPE:

$9.62B

EBITDA (12 мес.)

M:

$1.73B

HPE:

$4.92B

Доходность по периодам

С начала года, M показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у HPE с доходностью -23.32%.


M

С начала года

-33.07%

1 месяц

-15.17%

6 месяцев

-25.58%

1 год

-36.53%

5 лет

18.57%

10 лет

-12.50%

HPE

С начала года

-23.32%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

-15.35%

1 год

-2.79%

5 лет

14.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности M и HPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

M
Ранг риск-скорректированной доходности M, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа M, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

HPE
Ранг риск-скорректированной доходности HPE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение M c HPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа M, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
M: -0.79
HPE: -0.02
Коэффициент Сортино M, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
M: -1.04
HPE: 0.31
Коэффициент Омега M, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
M: 0.87
HPE: 1.04
Коэффициент Кальмара M, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
M: -0.55
HPE: -0.02
Коэффициент Мартина M, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
M: -1.70
HPE: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа M на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа HPE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M и HPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
-0.02
M
HPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов M и HPE

Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности HPE в 3.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
M
Macy's, Inc.
6.30%4.11%3.28%3.06%1.15%3.36%8.89%5.08%6.00%4.17%3.98%1.81%
HPE
Hewlett Packard Enterprise Company
3.20%2.44%2.89%3.01%3.04%4.05%2.89%3.13%1.59%1.40%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок M и HPE

Максимальная просадка M за все время составила -91.94%, что больше максимальной просадки HPE в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и HPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.05%
-32.96%
M
HPE

Волатильность

Сравнение волатильности M и HPE

Текущая волатильность для Macy's, Inc. (M) составляет 25.74%, в то время как у Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) волатильность равна 27.37%. Это указывает на то, что M испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.74%
27.37%
M
HPE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей M и HPE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macy's, Inc. и Hewlett Packard Enterprise Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию