PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение M с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение M с AAPL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macy's, Inc. (M) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: M или AAPL.

Корреляция

Корреляция между M и AAPL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности M и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macy's, Inc. (M) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

M:

-0.71

AAPL:

0.36

Коэф-т Сортино

M:

-0.91

AAPL:

0.80

Коэф-т Омега

M:

0.89

AAPL:

1.11

Коэф-т Кальмара

M:

-0.45

AAPL:

0.40

Коэф-т Мартина

M:

-1.45

AAPL:

1.31

Индекс Язвы

M:

24.59%

AAPL:

10.13%

Дневная вол-ть

M:

49.40%

AAPL:

32.87%

Макс. просадка

M:

-91.94%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

M:

-74.42%

AAPL:

-18.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

M:

$3.41B

AAPL:

$3.16T

EPS

M:

$2.07

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

M:

5.91

AAPL:

32.91

Коэффициент PEG

M:

0.70

AAPL:

2.14

Коэффициент P/S

M:

0.15

AAPL:

7.89

Коэффициент P/B

M:

0.74

AAPL:

47.28

Общая выручка (12 мес.)

M:

$18.01B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

M:

$7.21B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

M:

$1.19B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, M показывает доходность -26.78%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -15.43%. За последние 10 лет акции M уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -12.16% против 21.98% соответственно.

M

С начала года

-26.78%

1 месяц

9.88%

6 месяцев

-19.12%

1 год

-34.34%

5 лет

21.08%

10 лет

-12.16%

AAPL

С начала года

-15.43%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-5.88%

1 год

11.79%

5 лет

22.59%

10 лет

21.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности M и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
M
Ранг риск-скорректированной доходности M, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа M, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение M c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа M на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов M и AAPL

Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
M
Macy's, Inc.		5.76%4.11%3.28%3.06%1.15%3.36%8.89%5.08%6.00%4.17%3.98%1.81%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок M и AAPL

Максимальная просадка M за все время составила -91.94%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности M и AAPL

Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей M и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macy's, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
8.01B
95.36B
(M) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности M и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Macy's, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
37.7%
47.1%
(M) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
M - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 8.01B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

M - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 500.00M при выручке в 8.01B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

M - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 8.01B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.