Сравнение M с AAPL
M (Macy's, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. M operates in Department Stores (Consumer Cyclical), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, M returned 1.46%/yr vs 30.05%/yr for AAPL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности M и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, M показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции M уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 1.46% против 30.05% соответственно.
M
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 133.62%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 1.46%
AAPL
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 30.05%
Сравнение доходности по годам M и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Macy's, Inc. | 10.68% | 36.55% | -12.41% | 1.64% | -18.66% | 135.80% | -31.08% | -38.20% | 23.64% | -25.29% |
AAPL Apple Inc | 8.46% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between M and AAPL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1992 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
M:
$6.53B
AAPL:
$4.35T
M:
$2.42
AAPL:
$8.24
M:
9.89
AAPL:
35.73
M:
0.04
AAPL:
4.70
M:
0.29
AAPL:
9.70
M:
1.35
AAPL:
40.81
M:
$22.72B
AAPL:
$451.44B
M:
$8.30B
AAPL:
$216.07B
M:
$1.90B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M vs. AAPL — Ранг доходности на риск
M
AAPL
Сравнение M c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| M | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.38 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 3.40 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 8.35 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок M и AAPL
Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| M | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.95% | -81.80% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.61% | -13.80% | -14.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.33% | -33.36% | -17.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | -33.36% | -36.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.79% | -38.52% | -49.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.22% | -6.63% | -40.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.62% | -29.58% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 5.60% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности M и AAPL
Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| M | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 6.98% | +8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 16.62% | +13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.89% | 22.57% | +23.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.18% | 27.52% | +26.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.20% | 28.92% | +27.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов M и AAPL
Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности AAPL в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
M Macy's, Inc. | 3.12% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей M и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macy's, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности M и AAPL
M - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 4.89B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
M - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.00M при выручке в 4.89B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
M - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 4.89B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
M and AAPL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
M has higher volatility (15.73%) compared to AAPL (6.98%). In terms of maximum drawdown, M dropped -91.95% vs AAPL's -81.80%.
M currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для M и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор