PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение M с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение M с AAPL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macy's, Inc. (M) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: M или AAPL.

Корреляция

Корреляция между M и AAPL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности M и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macy's, Inc. (M) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.74%
43,958.95%
M
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

M:

-0.79

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

M:

-1.04

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

M:

0.87

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

M:

-0.49

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

M:

-1.70

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

M:

22.65%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

M:

49.09%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

M:

-91.94%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

M:

-76.62%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

M:

$3.11B

AAPL:

$3.14T

EPS

M:

$2.07

AAPL:

$6.29

Коэффициент P/E

M:

5.40

AAPL:

33.27

Коэффициент PEG

M:

0.66

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

M:

0.14

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

M:

0.68

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

M:

$23.01B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

M:

$9.27B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

M:

$1.73B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, M показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции M уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -12.50% против 22.03% соответственно.

M

С начала года

-33.07%

1 месяц

-15.17%

6 месяцев

-25.58%

1 год

-36.53%

5 лет

18.57%

10 лет

-12.50%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.04%

10 лет

22.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности M и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
M
Ранг риск-скорректированной доходности M, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа M, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение M c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа M, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
M: -0.79
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино M, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
M: -1.04
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега M, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
M: 0.87
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара M, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
M: -0.49
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина M, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
M: -1.70
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа M на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
0.80
M
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов M и AAPL

Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
M
Macy's, Inc.		6.30%4.11%3.28%3.06%1.15%3.36%8.89%5.08%6.00%4.17%3.98%1.81%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок M и AAPL

Максимальная просадка M за все время составила -91.94%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.62%
-19.11%
M
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности M и AAPL

Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 25.74% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.62%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.74%
22.62%
M
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей M и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macy's, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию