Сравнение A с B
A (Agilent Technologies, Inc.) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. A operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, A returned 12.01%/yr vs 8.39%/yr for B. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности A и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, A показывает доходность -6.53%, что значительно выше, чем у B с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции A превзошли акции B по среднегодовой доходности: 12.01% против 8.39% соответственно.
A
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 10.19%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -8.08%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 12.01%
B
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -15.27%
- 1 год
- 84.38%
- 3 года*
- 35.45%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам A и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | -6.53% | 1.92% | -2.70% | -6.42% | -5.52% | 35.51% | 39.79% | 27.54% | 1.67% | 48.32% |
B Barrick Mining Corporation | -11.22% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between A and B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1999 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
A:
$35.97B
B:
$63.95B
A:
$4.97
B:
$3.59
A:
25.46
B:
10.62
A:
6.98
B:
1.08
A:
4.98
B:
3.41
A:
5.05
B:
2.33
A:
$7.23B
B:
$19.00B
A:
$1.88B
B:
$10.32B
A:
$1.73B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
A vs. B — Ранг доходности на риск
A
B
Сравнение A c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| A | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.89 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 6.70 | -6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок A и B
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| A | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -88.51% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -29.31% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.32% | -29.31% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.19% | -47.96% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.19% | -57.13% | +13.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.93% | -27.02% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.22% | -37.27% | -19.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.58% | 12.64% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности A и B
Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Barrick Mining Corporation (B) с волатильностью 15.58%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| A | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 15.58% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.14% | 35.87% | -10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.03% | 45.79% | -12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.01% | 36.31% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 36.86% | -8.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов A и B
Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности B в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.79% | 0.55% | 0.71% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% |
B Barrick Mining Corporation | 2.41% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей A и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilent Technologies, Inc. и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности A и B
A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в -946.00M при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в -51.6%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
A and B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
A has higher volatility (17.31%) compared to B (15.58%). In terms of maximum drawdown, A dropped -93.18% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для A и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор