Сравнение A с B
A (Agilent Technologies, Inc.) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. A operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, A returned 12.38%/yr vs 8.78%/yr for B. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности A и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, A показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у B с доходностью -4.55%. За последние 10 лет акции A превзошли акции B по среднегодовой доходности: 12.38% против 8.78% соответственно.
A
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 8.05%
- 6 месяцев
- 6.56%
- С начала года
- 4.33%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 12.38%
- Всё время*
- 6.14%
B
- 1 день
- 7.43%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- -12.23%
- С начала года
- -4.55%
- 1 год
- 86.28%
- 3 года*
- 38.67%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 8.78%
- Всё время*
- 7.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $261.95M | $288.74M | $307.98M | |
| $295.42M | $297.27M | $438.75M |
Сравнение доходности по годам A и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 4.33% | 1.92% | -2.70% | -6.42% | -5.52% | 35.51% | 39.79% | 27.54% | 1.67% | 48.32% |
B Barrick Mining Corporation | -4.55% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between A and B is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1999 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
A:
$39.85B
B:
$68.80B
A:
$4.98
B:
$3.61
A:
28.34
B:
11.36
A:
7.77
B:
1.15
A:
5.54
B:
3.65
A:
5.63
B:
2.51
A:
$7.23B
B:
$19.00B
A:
$1.88B
B:
$10.32B
A:
$1.73B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
A vs. B — Ранг доходности на риск
A
B
Сравнение A c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| A | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.60 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 5.33 | -3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок A и B
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| A | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -88.51% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -33.41% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.32% | -33.41% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.19% | -47.96% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.19% | -54.96% | +11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -21.54% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -37.25% | -19.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 16.24% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности A и B
Текущая волатильность для Agilent Technologies, Inc. (A) составляет 8.02%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| A | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 12.26% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.43% | 34.72% | -9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.80% | 47.11% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 36.77% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 36.77% | -8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов A и B
Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности B в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.72% | 0.55% | 0.71% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% |
B Barrick Mining Corporation | 2.24% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей A и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilent Technologies, Inc. и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности A и B
A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в -946.00M при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в -51.6%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
A and B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (12.26%) compared to A (8.02%). In terms of maximum drawdown, A dropped -93.18% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для A и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор