PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение M с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между M и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности M и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macy's, Inc. (M) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.32%
1,966.50%
M
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

M:

-0.82

SPY:

-0.09

Коэф-т Сортино

M:

-1.06

SPY:

-0.02

Коэф-т Омега

M:

0.87

SPY:

1.00

Коэф-т Кальмара

M:

-0.48

SPY:

-0.09

Коэф-т Мартина

M:

-1.82

SPY:

-0.45

Индекс Язвы

M:

20.31%

SPY:

3.31%

Дневная вол-ть

M:

44.85%

SPY:

15.87%

Макс. просадка

M:

-91.94%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

M:

-76.20%

SPY:

-17.32%

Доходность по периодам

С начала года, M показывает доходность -31.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции M уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -12.75% против 11.25% соответственно.


M

С начала года

-31.87%

1 месяц

-13.34%

6 месяцев

-26.21%

1 год

-35.32%

5 лет

22.22%

10 лет

-12.75%

SPY

С начала года

-13.53%

1 месяц

-13.08%

6 месяцев

-11.25%

1 год

-0.26%

5 лет

17.01%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности M и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

M
Ранг риск-скорректированной доходности M, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа M, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение M c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа M, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
M: -0.82
SPY: -0.09
Коэффициент Сортино M, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
M: -1.06
SPY: -0.02
Коэффициент Омега M, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
M: 0.87
SPY: 1.00
Коэффициент Кальмара M, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
M: -0.48
SPY: -0.09
Коэффициент Мартина M, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
M: -1.82
SPY: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа M на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.09
M
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов M и SPY

Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности SPY в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
M
Macy's, Inc.
6.19%4.11%3.28%3.06%1.15%3.36%8.89%5.08%6.00%4.17%3.98%1.81%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.42%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок M и SPY

Максимальная просадка M за все время составила -91.94%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.20%
-17.32%
M
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности M и SPY

Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 19.49% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.49%
9.29%
M
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab