PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение M с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macy's, Inc. (M) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности M и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macy's, Inc. (M) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам M и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
M
Macy's, Inc.		-16.99%36.55%-12.41%1.64%-18.66%135.80%-31.08%-38.20%23.64%-25.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, M показывает доходность -16.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции M уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.14% против 14.06% соответственно.

M

1 день
0.06%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-16.99%
6 месяцев
2.69%
1 год
47.12%
3 года*
5.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
-4.14%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macy's, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с M:
M с VOOM с KSSM с WMTM с AAPLM с HPEM с CRCLM с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

M vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M
Ранг доходности на риск M: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.96

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.49

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.53

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

7.27

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.96

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.79

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.56

-0.47

Корреляция

Корреляция между M и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M и SPY

Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
M
Macy's, Inc.		4.08%3.31%4.10%3.29%3.05%1.15%3.36%8.88%5.07%5.99%4.17%3.98%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок M и SPY

Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.95%

-55.19%

-36.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.61%

-12.05%

-16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.65%

-24.50%

-45.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.79%

-33.72%

-54.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.41%

-5.53%

-54.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.39%

-9.09%

-25.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

2.54%

+8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности M и SPY

Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

5.35%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.27%

9.50%

+19.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.52%

19.06%

+32.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.58%

17.06%

+37.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.16%

17.92%

+38.24%