Сравнение M с KSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macy's, Inc. (M) и Kohl's Corporation (KSS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: M или KSS.
Основные характеристики
| M | KSS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.31% | -30.52% |
| Дох-ть за 1 год | 28.24% | -17.75% |
| Дох-ть за 3 года | -17.67% | -26.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.05% | -16.10% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.21% | -6.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | -0.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.44 | 0.10 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | -0.15 |
| Коэф-т Мартина | 2.21 | -0.49 |
| Индекс Язвы | 17.12% | 21.27% |
| Дневная вол-ть | 49.40% | 54.10% |
| Макс. просадка | -91.95% | -84.54% |
| Текущая просадка | -68.22% | -68.55% |
Фундаментальные показатели
| M | KSS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.18B | $2.03B |
| EPS | $0.65 | $2.55 |
| Цена/прибыль | 23.20 | 7.16 |
| PEG коэффициент | 0.10 | 1.01 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.47B | $13.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.51B | $4.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.88B | $1.07B |
Корреляция
Корреляция между M и KSS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности M и KSS
С начала года, M показывает доходность -20.31%, что значительно выше, чем у KSS с доходностью -30.52%. За последние 10 лет акции M уступали акциям KSS по среднегодовой доходности: -9.21% против -6.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение M c KSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Kohl's Corporation (KSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов M и KSS
Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности KSS в 10.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Macy's, Inc. | 4.41% | 3.28% | 3.06% | 1.15% | 3.36% | 8.89% | 5.08% | 6.00% | 4.17% | 3.98% | 1.81% | 1.78% |
KSS Kohl's Corporation | 10.74% | 6.97% | 7.92% | 2.02% | 1.73% | 5.26% | 3.68% | 4.06% | 4.05% | 3.78% | 2.56% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок M и KSS
Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, что больше максимальной просадки KSS в -84.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и KSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности M и KSS
Текущая волатильность для Macy's, Inc. (M) составляет 9.38%, в то время как у Kohl's Corporation (KSS) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что M испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей M и KSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macy's, Inc. и Kohl's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности