PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение M с KSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение M с KSS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macy's, Inc. (M) и Kohl's Corporation (KSS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: M или KSS.

Корреляция

Корреляция между M и KSS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности M и KSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macy's, Inc. (M) и Kohl's Corporation (KSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
236.97%
656.94%
M
KSS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

M:

-0.79

KSS:

-0.99

Коэф-т Сортино

M:

-1.04

KSS:

-1.69

Коэф-т Омега

M:

0.87

KSS:

0.76

Коэф-т Кальмара

M:

-0.49

KSS:

-0.78

Коэф-т Мартина

M:

-1.70

KSS:

-1.77

Индекс Язвы

M:

22.65%

KSS:

39.13%

Дневная вол-ть

M:

49.09%

KSS:

70.12%

Макс. просадка

M:

-91.94%

KSS:

-89.13%

Текущая просадка

M:

-76.62%

KSS:

-87.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

M:

$3.11B

KSS:

$785.95M

EPS

M:

$2.07

KSS:

$0.98

Коэффициент P/E

M:

5.40

KSS:

7.20

Коэффициент PEG

M:

0.66

KSS:

1.57

Коэффициент P/S

M:

0.14

KSS:

0.05

Коэффициент P/B

M:

0.68

KSS:

0.21

Общая выручка (12 мес.)

M:

$23.01B

KSS:

$16.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

M:

$9.27B

KSS:

$4.29B

EBITDA (12 мес.)

M:

$1.73B

KSS:

$1.18B

Доходность по периодам

С начала года, M показывает доходность -33.07%, что значительно выше, чем у KSS с доходностью -48.97%. За последние 10 лет акции M превзошли акции KSS по среднегодовой доходности: -12.50% против -16.42% соответственно.

M

С начала года

-33.07%

1 месяц

-15.17%

6 месяцев

-25.58%

1 год

-36.53%

5 лет

18.57%

10 лет

-12.50%

KSS

С начала года

-48.97%

1 месяц

-18.00%

6 месяцев

-61.09%

1 год

-68.32%

5 лет

-12.96%

10 лет

-16.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности M и KSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
M
Ранг риск-скорректированной доходности M, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа M, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
KSS
Ранг риск-скорректированной доходности KSS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение M c KSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Kohl's Corporation (KSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа M, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
M: -0.79
KSS: -0.99
Коэффициент Сортино M, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
M: -1.04
KSS: -1.69
Коэффициент Омега M, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
M: 0.87
KSS: 0.76
Коэффициент Кальмара M, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
M: -0.49
KSS: -0.78
Коэффициент Мартина M, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
M: -1.70
KSS: -1.77

Показатель коэффициента Шарпа M на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSS равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M и KSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
-0.99
M
KSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов M и KSS

Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности KSS в 23.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
M
Macy's, Inc.		6.30%4.11%3.28%3.06%1.15%3.36%8.89%5.08%6.00%4.17%3.98%1.81%
KSS
Kohl's Corporation		23.02%14.25%6.97%7.92%2.02%1.73%5.26%3.68%4.06%4.05%3.78%2.56%

Просадки

Сравнение просадок M и KSS

Максимальная просадка M за все время составила -91.94%, примерно равная максимальной просадке KSS в -89.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и KSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.62%
-87.49%
M
KSS

Волатильность

Сравнение волатильности M и KSS

Текущая волатильность для Macy's, Inc. (M) составляет 25.74%, в то время как у Kohl's Corporation (KSS) волатильность равна 42.39%. Это указывает на то, что M испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.74%
42.39%
M
KSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей M и KSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macy's, Inc. и Kohl's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию