Сравнение M с KSS
M (Macy's, Inc.) and KSS (Kohl's Corporation) are both stocks. Both operate in the Department Stores industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, M returned 1.48%/yr vs -1.77%/yr for KSS. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности M и KSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, M показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у KSS с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции M превзошли акции KSS по среднегодовой доходности: 1.48% против -1.77% соответственно.
M
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 7.73%
- 6 месяцев
- 19.73%
- С начала года
- 17.89%
- 1 год
- 120.64%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 1.48%
- Всё время*
- 5.06%
KSS
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 16.33%
- 6 месяцев
- 10.20%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- 76.27%
- 3 года*
- -6.24%
- 5 лет*
- -12.73%
- 10 лет*
- -1.77%
- Всё время*
- 9.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $63.37M | $58.61M | $78.89M | |
| $125.92M | $116.02M | $140.97M |
Сравнение доходности по годам M и KSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Macy's, Inc. | 17.89% | 36.55% | -12.41% | 1.64% | -18.66% | 135.80% | -31.08% | -38.20% | 23.64% | -25.29% |
KSS Kohl's Corporation | -1.95% | 51.46% | -45.83% | 23.77% | -45.98% | 23.58% | -17.18% | -19.22% | 26.65% | 15.75% |
Correlation
The correlation between M and KSS is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 1992 г. | 0.56 |
The correlation between M and KSS shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
M:
$6.71B
KSS:
$2.23B
M:
$2.43
KSS:
$3.55
M:
10.50
KSS:
5.54
M:
0.04
KSS:
0.30
M:
0.31
KSS:
0.10
M:
$22.72B
KSS:
$15.46B
M:
$8.30B
KSS:
$4.94B
M:
$1.90B
KSS:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M vs. KSS — Ранг доходности на риск
M
KSS
Сравнение M c KSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Kohl's Corporation (KSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| M | KSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 1.48 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 2.80 | +7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок M и KSS
Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, примерно равная максимальной просадке KSS в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и KSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| M | KSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.95% | -89.16% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.61% | -51.84% | +23.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.33% | -77.01% | +25.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | -87.56% | +17.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.79% | -89.16% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.78% | -63.66% | +19.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.66% | -29.55% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 27.36% | -15.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности M и KSS
Текущая волатильность для Macy's, Inc. (M) составляет 11.13%, в то время как у Kohl's Corporation (KSS) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что M испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| M | KSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 13.61% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.33% | 45.41% | -15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.99% | 78.36% | -32.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.02% | 69.82% | -15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.28% | 63.78% | -7.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов M и KSS
Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности KSS в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSS Kohl's Corporation | 2.54% | 2.45% | 14.25% | 6.97% | 7.92% | 2.02% | 1.73% | 5.26% | 3.68% | 4.06% | 4.05% | 3.78% |
M Macy's, Inc. | 2.93% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей M и KSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macy's, Inc. и Kohl's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности M и KSS
M - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 4.89B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
KSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kohl's Corporation сообщила о валовой прибыли в 39.90M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 1.3%.
M - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.00M при выручке в 4.89B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
KSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kohl's Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.00M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
M - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 4.89B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
KSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kohl's Corporation сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
Часто задаваемые вопросы
M and KSS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSS has higher volatility (13.61%) compared to M (11.13%). In terms of maximum drawdown, M dropped -91.95% vs KSS's -89.16%.
M currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для M и KSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор