PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение A с ALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение A с ALL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и The Allstate Corporation (ALL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или ALL.

Корреляция

Корреляция между A и ALL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности A и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agilent Technologies, Inc. (A) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
301.75%
1,169.16%
A
ALL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

A:

-0.78

ALL:

0.47

Коэф-т Сортино

A:

-0.98

ALL:

0.80

Коэф-т Омега

A:

0.88

ALL:

1.11

Коэф-т Кальмара

A:

-0.53

ALL:

0.87

Коэф-т Мартина

A:

-1.60

ALL:

2.32

Индекс Язвы

A:

14.44%

ALL:

5.30%

Дневная вол-ть

A:

29.53%

ALL:

25.84%

Макс. просадка

A:

-93.18%

ALL:

-77.03%

Текущая просадка

A:

-39.19%

ALL:

-8.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

A:

$30.51B

ALL:

$51.66B

EPS

A:

$4.36

ALL:

$17.00

Коэффициент P/E

A:

24.38

ALL:

11.35

Коэффициент PEG

A:

1.74

ALL:

1.97

Коэффициент P/S

A:

4.67

ALL:

0.81

Коэффициент P/B

A:

5.03

ALL:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

A:

$6.53B

ALL:

$48.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

A:

$3.53B

ALL:

$48.85B

EBITDA (12 мес.)

A:

$1.74B

ALL:

$4.87B

Доходность по периодам

С начала года, A показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции A уступали акциям ALL по среднегодовой доходности: 10.84% против 13.23% соответственно.

A

С начала года

-20.72%

1 месяц

-8.73%

6 месяцев

-18.04%

1 год

-22.27%

5 лет

7.85%

10 лет

10.84%

ALL

С начала года

0.56%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

3.52%

1 год

15.71%

5 лет

16.58%

10 лет

13.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности A и ALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
A
Ранг риск-скорректированной доходности A, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа A, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение A c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа A, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
A: -0.78
ALL: 0.47
Коэффициент Сортино A, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
A: -0.98
ALL: 0.80
Коэффициент Омега A, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
A: 0.88
ALL: 1.11
Коэффициент Кальмара A, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
A: -0.53
ALL: 0.87
Коэффициент Мартина A, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
A: -1.60
ALL: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа A на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа ALL равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
0.47
A
ALL

Дивиденды

Сравнение дивидендов A и ALL

Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ALL в 1.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
A
Agilent Technologies, Inc.		0.91%0.71%0.66%0.71%0.49%0.46%0.79%0.91%0.81%1.05%1.23%0.69%
ALL
The Allstate Corporation		1.95%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%

Просадки

Сравнение просадок A и ALL

Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.19%
-8.22%
A
ALL

Волатильность

Сравнение волатильности A и ALL

Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с The Allstate Corporation (ALL) с волатильностью 13.21%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.73%
13.21%
A
ALL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей A и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilent Technologies, Inc. и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию