PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение A с ALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между A и ALL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение A с ALL

Последнее обновление 17 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и The Allstate Corporation (ALL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или ALL.

Доходность

Сравнение доходности A и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agilent Technologies, Inc. (A) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

A:

-0.26

ALL:

1.14

Коэф-т Сортино

A:

-0.29

ALL:

1.45

Коэф-т Омега

A:

0.96

ALL:

1.20

Коэф-т Кальмара

A:

-0.23

ALL:

1.89

Коэф-т Мартина

A:

-0.65

ALL:

5.31

Индекс Язвы

A:

15.22%

ALL:

5.03%

Дневная вол-ть

A:

29.77%

ALL:

26.14%

Макс. просадка

A:

-93.18%

ALL:

-77.03%

Текущая просадка

A:

-31.91%

ALL:

-5.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

A:

$33.26B

ALL:

$52.68B

EPS

A:

$4.06

ALL:

$14.64

Коэффициент P/E

A:

28.84

ALL:

13.59

Коэффициент PEG

A:

1.90

ALL:

2.07

Коэффициент P/S

A:

5.02

ALL:

0.81

Коэффициент P/B

A:

5.42

ALL:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

A:

$6.63B

ALL:

$65.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

A:

$3.54B

ALL:

$14.81B

EBITDA (12 мес.)

A:

$1.68B

ALL:

$5.97B

Доходность по периодам

С начала года, A показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции A уступали акциям ALL по среднегодовой доходности: 12.58% против 14.12% соответственно.

A

С начала года

-11.22%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

-13.20%

1 год

-7.66%

3 года

2.56%

5 лет

6.96%

10 лет

12.58%

ALL

С начала года

4.56%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

3.36%

1 год

29.54%

3 года

21.25%

5 лет

18.21%

10 лет

14.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agilent Technologies, Inc.

The Allstate Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности A и ALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
A
Ранг риск-скорректированной доходности A, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа A, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение A c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа A на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ALL равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов A и ALL

Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ALL в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
A
Agilent Technologies, Inc.		0.81%0.71%0.66%0.71%0.49%0.46%0.79%0.91%0.81%1.05%1.23%0.69%
ALL
The Allstate Corporation		1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%

Просадки

Сравнение просадок A и ALL

Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ALL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности A и ALL

Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с The Allstate Corporation (ALL) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей A и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilent Technologies, Inc. и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
1.67B
16.46B
(A) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности A и ALL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Agilent Technologies, Inc. и The Allstate Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
51.9%
19.6%
(A) Валовая рентабельность
(ALL) Валовая рентабельность
A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 866.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.22B при выручке в 16.46B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 300.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 819.00M при выручке в 16.46B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 215.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 595.00M при выручке в 16.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.