Сравнение A с ALL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и The Allstate Corporation (ALL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или ALL.
Доходность
Сравнение доходности A и ALL
Доходность по периодам
С начала года, A показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 42.96%. За последние 10 лет акции A уступали акциям ALL по среднегодовой доходности: 12.89% против 13.84% соответственно.
A
-8.14%
-8.47%
-17.33%
13.06%
10.70%
12.89%
ALL
42.96%
0.77%
17.37%
50.10%
15.03%
13.84%
Фундаментальные показатели
| A | ALL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.41B | $52.46B |
| EPS | $4.81 | $15.47 |
| Цена/прибыль | 27.79 | 12.81 |
| PEG коэффициент | 2.94 | 3.40 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.81B | $62.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.65B | $53.41B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.28B | $2.01B |
Основные характеристики
| A | ALL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | 1.41 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 8.94% | 3.58% |
| Дневная вол-ть | 27.27% | 20.43% |
| Макс. просадка | -93.18% | -77.03% |
| Текущая просадка | -27.59% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между A и ALL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение A c ALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов A и ALL
Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности ALL в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.74% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% | 0.69% | 0.86% |
ALL The Allstate Corporation | 1.85% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% | 1.59% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок A и ALL
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности A и ALL
Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с The Allstate Corporation (ALL) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей A и ALL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilent Technologies, Inc. и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности