PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение A с ALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между A и ALL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности A и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agilent Technologies, Inc. (A) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
289.35%
1,127.45%
A
ALL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

A:

-1.01

ALL:

0.39

Коэф-т Сортино

A:

-1.35

ALL:

0.68

Коэф-т Омега

A:

0.83

ALL:

1.09

Коэф-т Кальмара

A:

-0.68

ALL:

0.77

Коэф-т Мартина

A:

-2.25

ALL:

1.87

Индекс Язвы

A:

12.36%

ALL:

5.23%

Дневная вол-ть

A:

27.57%

ALL:

25.13%

Макс. просадка

A:

-93.18%

ALL:

-77.03%

Текущая просадка

A:

-41.07%

ALL:

-11.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

A:

$29.37B

ALL:

$49.45B

EPS

A:

$4.36

ALL:

$16.98

Цена/прибыль

A:

23.62

ALL:

10.99

PEG коэффициент

A:

1.79

ALL:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

A:

$6.53B

ALL:

$48.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

A:

$3.53B

ALL:

$48.85B

EBITDA (12 мес.)

A:

$1.74B

ALL:

$4.87B

Доходность по периодам

С начала года, A показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции A уступали акциям ALL по среднегодовой доходности: 10.19% против 12.55% соответственно.


A

С начала года

-23.17%

1 месяц

-18.41%

6 месяцев

-28.67%

1 год

-26.58%

5 лет

8.65%

10 лет

10.19%

ALL

С начала года

-2.74%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-1.17%

1 год

11.15%

5 лет

19.77%

10 лет

12.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности A и ALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

A
Ранг риск-скорректированной доходности A, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа A, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение A c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа A, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
A: -1.01
ALL: 0.39
Коэффициент Сортино A, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
A: -1.35
ALL: 0.68
Коэффициент Омега A, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
A: 0.83
ALL: 1.09
Коэффициент Кальмара A, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
A: -0.68
ALL: 0.77
Коэффициент Мартина A, с текущим значением в -2.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
A: -2.25
ALL: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа A на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа ALL равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
0.39
A
ALL

Дивиденды

Сравнение дивидендов A и ALL

Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ALL в 2.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
A
Agilent Technologies, Inc.
0.94%0.71%0.66%0.71%0.49%0.46%0.79%0.91%0.81%1.05%1.23%0.69%
ALL
The Allstate Corporation
2.02%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%

Просадки

Сравнение просадок A и ALL

Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.07%
-11.23%
A
ALL

Волатильность

Сравнение волатильности A и ALL

Текущая волатильность для Agilent Technologies, Inc. (A) составляет 10.37%, в то время как у The Allstate Corporation (ALL) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.37%
11.64%
A
ALL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей A и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilent Technologies, Inc. и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab