Сравнение A с ALL
A (Agilent Technologies, Inc.) and ALL (The Allstate Corporation) are both stocks. A operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, A returned 12.38%/yr vs 16.96%/yr for ALL. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности A и ALL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, A показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 28.43%. За последние 10 лет акции A уступали акциям ALL по среднегодовой доходности: 12.38% против 16.96% соответственно.
A
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 8.05%
- 6 месяцев
- 6.56%
- С начала года
- 4.33%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 12.38%
- Всё время*
- 6.14%
ALL
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 6.53%
- 6 месяцев
- 29.07%
- С начала года
- 28.43%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 36.99%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 16.96%
- Всё время*
- 11.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $261.95M | $288.74M | $307.98M | |
| $402.08M | $411.92M | $407.56M |
Сравнение доходности по годам A и ALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 4.33% | 1.92% | -2.70% | -6.42% | -5.52% | 35.51% | 39.79% | 27.54% | 1.67% | 48.32% |
ALL The Allstate Corporation | 28.43% | 10.09% | 40.61% | 6.37% | 18.37% | 9.86% | -0.12% | 38.82% | -19.52% | 43.64% |
Correlation
The correlation between A and ALL is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1999 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between A and ALL has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
A:
$39.85B
ALL:
$68.11B
A:
$4.98
ALL:
$45.76
A:
28.34
ALL:
5.78
A:
7.77
ALL:
0.16
A:
5.54
ALL:
1.04
A:
5.63
ALL:
2.24
A:
$7.23B
ALL:
$67.23B
A:
$1.88B
ALL:
$22.71B
A:
$1.73B
ALL:
$13.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
A vs. ALL — Ранг доходности на риск
A
ALL
Сравнение A c ALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| A | ALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.74 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 7.14 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок A и ALL
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| A | ALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -77.03% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -11.48% | -18.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.32% | -14.11% | -21.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.19% | -27.35% | -15.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.19% | -41.39% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -3.57% | -14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -16.37% | -40.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 4.40% | +11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности A и ALL
Текущая волатильность для Agilent Technologies, Inc. (A) составляет 8.02%, в то время как у The Allstate Corporation (ALL) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| A | ALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 9.23% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.43% | 18.69% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.80% | 24.16% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 25.72% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 25.16% | +3.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов A и ALL
Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности ALL в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.72% | 0.55% | 0.71% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% |
ALL The Allstate Corporation | 1.57% | 1.92% | 1.91% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей A и ALL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilent Technologies, Inc. и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности A и ALL
A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в -946.00M при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в -51.6%.
ALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.63B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
ALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.63B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.
ALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 16.63B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
A and ALL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALL has higher volatility (9.23%) compared to A (8.02%). In terms of maximum drawdown, A dropped -93.18% vs ALL's -77.03%.
ALL currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для A и ALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор