Сравнение A с ALL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и The Allstate Corporation (ALL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или ALL.
Основные характеристики
| A | ALL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.13% | 35.47% |
| Дох-ть за 1 год | 30.59% | 52.13% |
| Дох-ть за 3 года | -5.29% | 17.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.44% | 14.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.73% | 13.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 5.51 |
| Коэф-т Мартина | 3.38 | 15.67 |
| Индекс Язвы | 8.46% | 3.50% |
| Дневная вол-ть | 27.25% | 20.14% |
| Макс. просадка | -93.18% | -77.03% |
| Текущая просадка | -25.22% | -4.64% |
Фундаментальные показатели
| A | ALL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $37.80B | $49.96B |
| EPS | $4.80 | $10.82 |
| Цена/прибыль | 27.34 | 17.24 |
| PEG коэффициент | 2.83 | 3.40 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.50B | $45.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.56B | $36.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.79B | $1.07B |
Корреляция
Корреляция между A и ALL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности A и ALL
С начала года, A показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 35.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции A имеют среднегодовую доходность 13.73%, а акции ALL немного отстают с 13.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение A c ALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов A и ALL
Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности ALL в 1.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.72% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% | 0.69% | 0.86% |
ALL The Allstate Corporation | 1.96% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% | 1.59% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок A и ALL
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности A и ALL
Текущая волатильность для Agilent Technologies, Inc. (A) составляет 5.61%, в то время как у The Allstate Corporation (ALL) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей A и ALL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilent Technologies, Inc. и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности