Сравнение LUNAX с SPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX).

LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LUNAX и SPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUNAX и SPMAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio	-2.05%	10.95%	8.76%	9.89%	-8.78%	10.51%	7.46%	14.09%	-5.55%
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio	1.93%	9.76%	17.27%	15.52%	-11.91%	19.87%	9.67%	29.93%	-20.06%

Доходность по периодам

С начала года, LUNAX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у SPMAX с доходностью 1.93%.

LUNAX

1 день: 1.57%

1 месяц: -3.51%

С начала года: -2.05%

6 месяцев: -0.72%

1 год: 9.18%

3 года*: 8.27%

5 лет*: 4.63%

10 лет*: —

SPMAX

1 день: 4.06%

1 месяц: -7.59%

С начала года: 1.93%

6 месяцев: 3.24%

1 год: 17.09%

3 года*: 14.44%

5 лет*: 7.41%

10 лет*: 8.56%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio

Название символа

Saratoga Mid Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с LUNAX:

LUNAX с SABIX LUNAX с SAMIX LUNAX с SIEPX LUNAX с SHPAX LUNAX с STPAX LUNAX с SBMIX LUNAX с SLCGX

Часто сравнивают с SPMAX:

SPMAX с SPMO SPMAX с VOO SPMAX с SAMIX SPMAX с SBMIX SPMAX с SLCGX SPMAX с SMBPX SPMAX с SIEPX

Сравнение комиссий LUNAX и SPMAX

LUNAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPMAX в 2.06%.

SPMAX

Saratoga Mid Capitalization Portfolio

LUNAX

Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

LUNAX vs. SPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LUNAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUNAX c SPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LUNAX	SPMAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.21	0.83	+0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.79	1.27	+0.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.16	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.70	1.44	+0.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.86	4.89	+1.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUNAX vs. SPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUNAX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SPMAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUNAX и SPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LUNAX	SPMAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.21	0.83	+0.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63	0.41	+0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.43	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.39	+0.20

Корреляция

Корреляция между LUNAX и SPMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUNAX и SPMAX

Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что меньше доходности SPMAX в 32.26%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio	9.56%	9.36%	3.54%	2.54%	4.91%	7.81%	0.46%	3.57%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio	32.26%	32.89%	18.90%	1.28%	2.11%	16.31%	9.56%	0.01%	13.58%	8.25%	8.08%	5.04%

Просадки

Сравнение просадок LUNAX и SPMAX

Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки SPMAX в -52.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и SPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LUNAX	SPMAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.47%	-52.68%	+34.21%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.41%	-12.82%	+7.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-11.78%	-23.42%	+11.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-42.83%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.93%	-8.84%	+4.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.89%	-8.65%	+5.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.34%	3.76%	-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LUNAX и SPMAX

Текущая волатильность для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) составляет 3.21%, в то время как у Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что LUNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LUNAX	SPMAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.21%	9.01%	-5.80%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.07%	14.73%	-9.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.95%	21.47%	-13.52%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.44%	18.25%	-10.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.77%	20.19%	-11.42%

Сравнение LUNAX с SPMAX

Доходность

Сравнение доходности LUNAX и SPMAX

Сравнение доходности по годам LUNAX и SPMAX

Доходность по периодам

LUNAX

SPMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LUNAX и SPMAX

Доходность на риск

LUNAX vs. SPMAX — Ранг доходности на риск

LUNAX

SPMAX

Сравнение LUNAX c SPMAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LUNAX vs. SPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUNAX и SPMAX

Просадки

Сравнение просадок LUNAX и SPMAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LUNAX и SPMAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)