PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LULU с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LULU с VTIP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LULU (Lululemon Athletica Inc.) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, LULU returned 4.58%/yr vs 3.03%/yr for VTIP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LULU и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -47.59%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 4.58% против 3.03% соответственно.

LULU

1 день
3.31%
1 месяц
-14.36%
С начала года
-47.59%
6 месяцев
-48.79%
1 год
-51.71%
3 года*
-33.73%
5 лет*
-21.35%
10 лет*
4.58%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
-0.22%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.50%
1 год
3.58%
3 года*
5.00%
5 лет*
3.28%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LULU и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-47.59%-45.66%-25.21%59.59%-18.16%12.48%50.23%90.50%54.74%20.93%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.36%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between LULU and VTIP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lululemon Athletica Inc.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с LULU:
LULU с ATZ.TOLULU с SPYLULU с AEOLULU с CROXLULU с ULTALULU с UAALULU с VOO
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

LULU vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LULU
Ранг доходности на риск LULU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LULU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU: 44
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LULU c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LULUVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
2.28

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
3.58

-5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.47

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

5.03

-5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

17.90

-19.55

LULU vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LULU и VTIP

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LULUVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.26%

-6.27%

-85.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.43%

-0.71%

-56.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.38%

-0.98%

-78.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.38%

-5.50%

-73.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.38%

-6.27%

-73.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.70%

-0.69%

-78.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.67%

-1.04%

-26.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.40%

0.20%

+31.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и VTIP

Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LULUVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.24%

0.65%

+13.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.88%

1.17%

+30.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.82%

1.57%

+43.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.34%

2.77%

+39.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.70%

2.74%

+37.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и VTIP

LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.61%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

LULU and VTIP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LULU has higher volatility (14.24%) compared to VTIP (0.65%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LULU и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор