Сравнение LULU с UCO
LULU (Lululemon Athletica Inc.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, LULU returned 6.15%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -39.89%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 6.15% против -11.98% соответственно.
LULU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -62.73%
- 3 года*
- -29.50%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- 6.15%
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам LULU и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -39.89% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between LULU and UCO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.13 |
The correlation between LULU and UCO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. UCO — Ранг доходности на риск
LULU
UCO
Сравнение LULU c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.31 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.34 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 6.32 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | 2.03 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.36 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.17 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.34 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок LULU и UCO
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -99.95% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.98% | -34.77% | -29.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.70% | -50.38% | -26.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.70% | -67.24% | -9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.70% | -98.75% | +22.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.57% | -99.26% | +23.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.55% | -85.49% | +57.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.41% | 18.34% | +28.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и UCO
Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 9.68%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 20.99% | -11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 46.57% | -14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 57.26% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.00% | 59.81% | -17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 71.35% | -30.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и UCO
Ни LULU, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LULU and UCO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to LULU (9.68%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs UCO's -99.95%.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор