Сравнение LULU с ROST
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and ROST (Ross Stores, Inc.) are both stocks. Both operate in the Apparel Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, LULU returned 5.30%/yr vs 16.93%/yr for ROST. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и ROST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -45.03%, что значительно ниже, чем у ROST с доходностью 28.16%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям ROST по среднегодовой доходности: 5.30% против 16.93% соответственно.
LULU
- 1 день
- -8.56%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -45.03%
- 6 месяцев
- -39.88%
- 1 год
- -65.47%
- 3 года*
- -31.54%
- 5 лет*
- -19.09%
- 10 лет*
- 5.30%
ROST
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 30.09%
- 1 год
- 63.57%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 16.93%
Сравнение доходности по годам LULU и ROST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -45.03% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
ROST Ross Stores, Inc. | 28.16% | 20.41% | 10.39% | 20.64% | 2.94% | -6.03% | 5.81% | 41.72% | 4.78% | 23.53% |
Correlation
The correlation between LULU and ROST is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.19B
ROST:
$74.00B
LULU:
$12.35
ROST:
$7.15
LULU:
9.25
ROST:
32.21
LULU:
0.45
ROST:
3.65
LULU:
1.21
ROST:
3.14
LULU:
2.63
ROST:
11.22
LULU:
$11.20B
ROST:
$23.78B
LULU:
$6.24B
ROST:
$4.95B
LULU:
$2.44B
ROST:
$3.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. ROST — Ранг доходности на риск
LULU
ROST
Сравнение LULU c ROST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | ROST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.50 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.15 | 5.46 | -6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 17.05 | -19.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.36 | 2.59 | -3.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.52 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.54 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.45 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок LULU и ROST
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки ROST в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и ROST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -82.23% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.94% | -11.70% | -45.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -21.08% | -56.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -44.13% | -33.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -51.41% | -26.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.66% | -1.89% | -75.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.56% | -17.94% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.92% | 3.74% | +42.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и ROST
Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ross Stores, Inc. (ROST) имеют волатильность 12.89% и 12.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 12.44% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.75% | 18.38% | +14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.28% | 24.65% | +23.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 29.53% | +12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 31.61% | +9.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и ROST
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROST Ross Stores, Inc. | 0.72% | 0.90% | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 1.10% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 4.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и ROST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и ROST
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
ROST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
ROST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.03M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
ROST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.96M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and ROST have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (12.89%) compared to ROST (12.44%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs ROST's -82.23%.
ROST currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и ROST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор