PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LULU с ROST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LULU с ROST

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ross Stores, Inc. (ROST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LULU или ROST.

Корреляция

Корреляция между LULU и ROST составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LULU и ROST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ross Stores, Inc. (ROST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
866.57%
2,195.44%
LULU
ROST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LULU:

-0.58

ROST:

0.23

Коэф-т Сортино

LULU:

-0.63

ROST:

0.56

Коэф-т Омега

LULU:

0.92

ROST:

1.06

Коэф-т Кальмара

LULU:

-0.46

ROST:

0.27

Коэф-т Мартина

LULU:

-1.22

ROST:

0.72

Индекс Язвы

LULU:

20.73%

ROST:

7.91%

Дневная вол-ть

LULU:

43.43%

ROST:

24.89%

Макс. просадка

LULU:

-92.24%

ROST:

-82.24%

Текущая просадка

LULU:

-47.07%

ROST:

-10.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LULU:

$31.57B

ROST:

$45.45B

EPS

LULU:

$14.86

ROST:

$6.33

Коэффициент P/E

LULU:

17.89

ROST:

21.84

Коэффициент PEG

LULU:

1.08

ROST:

2.61

Коэффициент P/S

LULU:

2.98

ROST:

2.15

Коэффициент P/B

LULU:

7.30

ROST:

8.25

Общая выручка (12 мес.)

LULU:

$10.59B

ROST:

$36.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

LULU:

$6.27B

ROST:

$10.17B

EBITDA (12 мес.)

LULU:

$2.84B

ROST:

$5.36B

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -29.23%, что значительно ниже, чем у ROST с доходностью -7.20%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции ROST по среднегодовой доходности: 15.27% против 11.68% соответственно.

LULU

С начала года

-29.23%

1 месяц

-19.77%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-25.77%

5 лет

4.77%

10 лет

15.27%

ROST

С начала года

-7.20%

1 месяц

9.21%

6 месяцев

-2.54%

1 год

6.64%

5 лет

11.46%

10 лет

11.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LULU и ROST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
ROST
Ранг риск-скорректированной доходности ROST, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROST, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LULU c ROST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LULU, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LULU: -0.58
ROST: 0.23
Коэффициент Сортино LULU, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LULU: -0.63
ROST: 0.56
Коэффициент Омега LULU, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LULU: 0.92
ROST: 1.06
Коэффициент Кальмара LULU, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LULU: -0.46
ROST: 0.27
Коэффициент Мартина LULU, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LULU: -1.22
ROST: 0.72

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа ROST равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и ROST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
0.23
LULU
ROST

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и ROST

LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROST
Ross Stores, Inc.		1.08%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%0.88%1.08%0.80%0.82%0.87%0.85%

Просадки

Сравнение просадок LULU и ROST

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.24%, что больше максимальной просадки ROST в -82.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и ROST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.07%
-10.15%
LULU
ROST

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и ROST

Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 24.17% по сравнению с Ross Stores, Inc. (ROST) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.17%
10.69%
LULU
ROST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и ROST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию