Сравнение LULU с PDBC
LULU (Lululemon Athletica Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, LULU returned 6.48%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -39.35%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 6.48% против 8.79% соответственно.
LULU
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -39.35%
- 6 месяцев
- -30.87%
- 1 год
- -62.37%
- 3 года*
- -29.87%
- 5 лет*
- -17.49%
- 10 лет*
- 6.48%
PDBC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 36.23%
- 6 месяцев
- 36.27%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам LULU и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -39.35% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 36.23% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between LULU and PDBC is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г. | 0.09 |
The correlation between LULU and PDBC shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. PDBC — Ранг доходности на риск
LULU
PDBC
Сравнение LULU c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.43 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 6.35 | -7.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 13.39 | -14.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 2.46 | -3.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.65 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.50 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок LULU и PDBC
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -49.52% | -42.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.46% | -7.19% | -57.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.70% | -13.95% | -62.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.70% | -27.63% | -49.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.70% | -40.73% | -35.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.35% | -4.55% | -70.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -23.21% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.25% | 3.41% | +42.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и PDBC
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 6.20% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.58% | 15.78% | +15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 18.61% | +29.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.04% | 19.12% | +22.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.54% | 17.78% | +22.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и PDBC
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.82% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
LULU and PDBC have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (9.72%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор