Сравнение LULU с IXC
LULU (Lululemon Athletica Inc.) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Over the past 10 years, LULU returned 4.33%/yr vs 9.23%/yr for IXC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.84%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 27.41%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 4.33% против 9.23% соответственно.
LULU
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -42.06%
- С начала года
- -42.84%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -32.35%
- 5 лет*
- -20.40%
- 10 лет*
- 4.33%
IXC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 27.41%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам LULU и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.84% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
IXC iShares Global Energy ETF | 27.41% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Correlation
The correlation between LULU and IXC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between LULU and IXC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. IXC — Ранг доходности на риск
LULU
IXC
Сравнение LULU c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.32 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.40 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 7.55 | -9.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и IXC
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -67.88% | -24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.81% | -15.36% | -39.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.38% | -19.06% | -60.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.38% | -24.93% | -54.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.38% | -64.16% | -15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | -8.30% | -68.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.84% | -17.45% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.55% | 4.88% | +25.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и IXC
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 6.19% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.53% | 15.89% | +16.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.07% | 19.32% | +25.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.49% | 23.44% | +19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.75% | 26.81% | +13.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и IXC
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.98% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LULU and IXC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (11.95%) compared to IXC (6.19%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs IXC's -67.88%.
IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор