Сравнение LULU с DBC
LULU (Lululemon Athletica Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, LULU returned 6.15%/yr vs 8.83%/yr for DBC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -39.89%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.63%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 6.15% против 8.83% соответственно.
LULU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -62.73%
- 3 года*
- -29.50%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- 6.15%
DBC
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 33.63%
- 6 месяцев
- 33.19%
- 1 год
- 44.46%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам LULU и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -39.89% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 33.63% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between LULU and DBC is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between LULU and DBC shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. DBC — Ранг доходности на риск
LULU
DBC
Сравнение LULU c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.42 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 6.34 | -7.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 13.40 | -14.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | 2.39 | -3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.65 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.50 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.11 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок LULU и DBC
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -76.36% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.98% | -7.05% | -56.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.70% | -13.82% | -62.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.70% | -27.34% | -49.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.70% | -41.71% | -34.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.57% | -22.70% | -52.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.55% | -46.22% | +18.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.41% | 3.33% | +43.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и DBC
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 6.56% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 15.82% | +15.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 18.73% | +28.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.00% | 19.18% | +22.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 17.81% | +22.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и DBC
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.49% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LULU and DBC have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (9.68%) compared to DBC (6.56%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор