Сравнение LULU с DBC
LULU (Lululemon Athletica Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, LULU returned 4.33%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.84%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 4.33% против 8.52% соответственно.
LULU
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -42.06%
- С начала года
- -42.84%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -32.35%
- 5 лет*
- -20.40%
- 10 лет*
- 4.33%
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам LULU и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.84% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between LULU and DBC is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between LULU and DBC shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. DBC — Ранг доходности на риск
LULU
DBC
Сравнение LULU c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.29 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.94 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 6.62 | -8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и DBC
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -76.36% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.81% | -16.54% | -38.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.38% | -16.54% | -62.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.38% | -27.34% | -52.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.38% | -41.71% | -37.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | -26.37% | -50.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.84% | -46.12% | +18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.55% | 4.82% | +25.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и DBC
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 6.03% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.53% | 16.71% | +15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.07% | 18.85% | +26.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.49% | 19.29% | +23.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.75% | 17.80% | +22.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и DBC
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LULU and DBC have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (11.95%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор