Сравнение LU с LLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LU с LLY

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lufax Holding Ltd (LU) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LU или LLY.

Корреляция

Корреляция между LU и LLY составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности LU и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lufax Holding Ltd (LU) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LU:

0.48

LLY:

-0.13

Коэф-т Сортино

LU:

1.21

LLY:

0.04

Коэф-т Омега

LU:

1.15

LLY:

1.00

Коэф-т Кальмара

LU:

0.37

LLY:

-0.18

Коэф-т Мартина

LU:

1.34

LLY:

-0.38

Индекс Язвы

LU:

25.97%

LLY:

11.26%

Дневная вол-ть

LU:

72.42%

LLY:

32.38%

Макс. просадка

LU:

-96.68%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

LU:

-90.90%

LLY:

-22.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LU:

$2.43B

LLY:

$662.90B

EPS

LU:

-$0.75

LLY:

$11.68

Общая выручка (12 мес.)

LU:

$8.97B

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

LU:

$8.97B

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

LU:

-$576.12M

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, LU показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -4.21%.

С начала года

10.46%

1 месяц

-15.11%

6 месяцев

-34.49%

1 год

36.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LLY

С начала года

-4.21%

1 месяц

-20.60%

6 месяцев

-16.51%

1 год

-3.26%

5 лет

41.35%

10 лет

28.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LU и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LU c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LU: 0.48

LLY: -0.13

Коэффициент Сортино

LU: 1.21

LLY: 0.04

Коэффициент Омега

LU: 1.15

LLY: 1.00

Коэффициент Кальмара

LU: 0.37

LLY: -0.18

Коэффициент Мартина

LU: 1.34

LLY: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа LU на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LU и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LU и LLY

Дивидендная доходность LU за последние двенадцать месяцев составляет около 91.67%, что больше доходности LLY в 0.73%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
LU Lufax Holding Ltd	91.67%	101.26%	11.60%	26.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.73%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%

Просадки

Сравнение просадок LU и LLY

Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LLY

Волатильность

Сравнение волатильности LU и LLY

Lufax Holding Ltd (LU) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что LU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LU и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LU с LLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LU и LLY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LU и LLY

LU

LLY

Сравнение LU c LLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LU и LLY

Просадки

Сравнение просадок LU и LLY

Волатильность

Сравнение волатильности LU и LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LU и LLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество