PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LU с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LU с LLY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lufax Holding Ltd (LU) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LU или LLY.

Корреляция

Корреляция между LU и LLY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LU и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lufax Holding Ltd (LU) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.50%
613.90%
LU
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LU:

0.81

LLY:

0.54

Коэф-т Сортино

LU:

1.60

LLY:

1.01

Коэф-т Омега

LU:

1.20

LLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

LU:

0.64

LLY:

0.79

Коэф-т Мартина

LU:

2.18

LLY:

1.61

Индекс Язвы

LU:

27.49%

LLY:

12.05%

Дневная вол-ть

LU:

74.44%

LLY:

36.25%

Макс. просадка

LU:

-96.68%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

LU:

-89.25%

LLY:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LU:

$2.70B

LLY:

$794.31B

EPS

LU:

-$0.74

LLY:

$11.69

Коэффициент P/S

LU:

0.08

LLY:

17.63

Коэффициент P/B

LU:

0.22

LLY:

55.97

Общая выручка (12 мес.)

LU:

$8.97B

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

LU:

$8.97B

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

LU:

-$576.12M

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, LU показывает доходность 30.54%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 14.78%.

LU

С начала года

30.54%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

12.64%

1 год

48.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LLY

С начала года

14.78%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-0.58%

1 год

21.37%

5 лет

42.44%

10 лет

30.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LU и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LU
Ранг риск-скорректированной доходности LU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LU c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LU, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LU: 0.81
LLY: 0.54
Коэффициент Сортино LU, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LU: 1.60
LLY: 1.01
Коэффициент Омега LU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LU: 1.20
LLY: 1.13
Коэффициент Кальмара LU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LU: 0.64
LLY: 0.79
Коэффициент Мартина LU, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LU: 2.18
LLY: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа LU на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LU и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.54
LU
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LU и LLY

Дивидендная доходность LU за последние двенадцать месяцев составляет около 77.56%, что больше доходности LLY в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LU
Lufax Holding Ltd		77.56%101.26%11.60%26.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок LU и LLY

Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.25%
-7.55%
LU
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности LU и LLY

Lufax Holding Ltd (LU) имеет более высокую волатильность в 22.06% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 18.64%. Это указывает на то, что LU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.06%
18.64%
LU
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LU и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию