PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LU с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LU с LLY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lufax Holding Ltd (LU) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LU или LLY.

Корреляция

Корреляция между LU и LLY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LU и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lufax Holding Ltd (LU) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LU:

0.65

LLY:

-0.03

Коэф-т Сортино

LU:

1.43

LLY:

0.27

Коэф-т Омега

LU:

1.17

LLY:

1.04

Коэф-т Кальмара

LU:

0.51

LLY:

-0.00

Коэф-т Мартина

LU:

1.69

LLY:

-0.00

Индекс Язвы

LU:

28.47%

LLY:

12.85%

Дневная вол-ть

LU:

74.59%

LLY:

38.42%

Макс. просадка

LU:

-96.68%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

LU:

-89.59%

LLY:

-20.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LU:

$2.53B

LLY:

$658.30B

EPS

LU:

-$0.74

LLY:

$12.61

Коэффициент P/S

LU:

0.08

LLY:

13.43

Коэффициент P/B

LU:

0.22

LLY:

40.75

Общая выручка (12 мес.)

LU:

$8.97B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

LU:

$8.97B

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

LU:

-$576.12M

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, LU показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -1.52%.

LU

С начала года

26.36%

1 месяц

24.28%

6 месяцев

30.74%

1 год

48.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LLY

С начала года

-1.52%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

1.88%

1 год

-1.11%

5 лет

38.32%

10 лет

28.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LU и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LU
Ранг риск-скорректированной доходности LU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LU c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LU на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LU и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LU и LLY

Дивидендная доходность LU за последние двенадцать месяцев составляет около 80.13%, что больше доходности LLY в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LU
Lufax Holding Ltd		80.13%101.26%11.60%26.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.74%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок LU и LLY

Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LU и LLY

Текущая волатильность для Lufax Holding Ltd (LU) составляет 18.96%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что LU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LU и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
4.39B
12.73B
(LU) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию