PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LU с JACK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LU с JACK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lufax Holding Ltd (LU) и Jack in the Box Inc. (JACK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LU или JACK.

Корреляция

Корреляция между LU и JACK составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LU и JACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lufax Holding Ltd (LU) и Jack in the Box Inc. (JACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.50%
-65.75%
LU
JACK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LU:

0.81

JACK:

-1.15

Коэф-т Сортино

LU:

1.60

JACK:

-1.98

Коэф-т Омега

LU:

1.20

JACK:

0.79

Коэф-т Кальмара

LU:

0.64

JACK:

-0.71

Коэф-т Мартина

LU:

2.18

JACK:

-1.98

Индекс Язвы

LU:

27.49%

JACK:

28.39%

Дневная вол-ть

LU:

74.44%

JACK:

48.95%

Макс. просадка

LU:

-96.68%

JACK:

-82.47%

Текущая просадка

LU:

-89.25%

JACK:

-77.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LU:

$2.70B

JACK:

$462.31M

EPS

LU:

-$0.74

JACK:

-$1.87

Коэффициент P/S

LU:

0.08

JACK:

0.30

Коэффициент P/B

LU:

0.22

JACK:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

LU:

$8.97B

JACK:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

LU:

$8.97B

JACK:

$331.74M

EBITDA (12 мес.)

LU:

-$576.12M

JACK:

$144.43M

Доходность по периодам

С начала года, LU показывает доходность 30.54%, что значительно выше, чем у JACK с доходностью -40.29%.

LU

С начала года

30.54%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

12.64%

1 год

48.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JACK

С начала года

-40.29%

1 месяц

-14.37%

6 месяцев

-46.35%

1 год

-56.61%

5 лет

-14.19%

10 лет

-10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LU и JACK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LU
Ранг риск-скорректированной доходности LU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
JACK
Ранг риск-скорректированной доходности JACK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JACK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LU c JACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и Jack in the Box Inc. (JACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LU, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LU: 0.81
JACK: -1.15
Коэффициент Сортино LU, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LU: 1.60
JACK: -1.98
Коэффициент Омега LU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LU: 1.20
JACK: 0.79
Коэффициент Кальмара LU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LU: 0.64
JACK: -0.71
Коэффициент Мартина LU, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LU: 2.18
JACK: -1.98

Показатель коэффициента Шарпа LU на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа JACK равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LU и JACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
-1.15
LU
JACK

Дивиденды

Сравнение дивидендов LU и JACK

Дивидендная доходность LU за последние двенадцать месяцев составляет около 77.56%, что больше доходности JACK в 7.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LU
Lufax Holding Ltd		77.56%101.26%11.60%26.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JACK
Jack in the Box Inc.		7.18%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%0.75%

Просадки

Сравнение просадок LU и JACK

Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки JACK в -82.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и JACK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.25%
-77.82%
LU
JACK

Волатильность

Сравнение волатильности LU и JACK

Lufax Holding Ltd (LU) имеет более высокую волатильность в 22.06% по сравнению с Jack in the Box Inc. (JACK) с волатильностью 19.51%. Это указывает на то, что LU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.06%
19.51%
LU
JACK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LU и JACK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и Jack in the Box Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию