PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LU с JACK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LU с JACK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lufax Holding Ltd (LU) и Jack in the Box Inc. (JACK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LU или JACK.

Корреляция

Корреляция между LU и JACK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LU и JACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lufax Holding Ltd (LU) и Jack in the Box Inc. (JACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LU:

0.65

JACK:

-1.09

Коэф-т Сортино

LU:

1.43

JACK:

-1.70

Коэф-т Омега

LU:

1.17

JACK:

0.82

Коэф-т Кальмара

LU:

0.51

JACK:

-0.67

Коэф-т Мартина

LU:

1.69

JACK:

-1.71

Индекс Язвы

LU:

28.47%

JACK:

31.24%

Дневная вол-ть

LU:

74.59%

JACK:

51.12%

Макс. просадка

LU:

-96.68%

JACK:

-82.47%

Текущая просадка

LU:

-89.59%

JACK:

-78.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LU:

$2.53B

JACK:

$453.73M

EPS

LU:

-$0.74

JACK:

-$1.87

Коэффициент P/S

LU:

0.08

JACK:

0.29

Коэффициент P/B

LU:

0.22

JACK:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

LU:

$8.97B

JACK:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

LU:

$8.97B

JACK:

$345.57M

EBITDA (12 мес.)

LU:

-$576.12M

JACK:

-$25.74M

Доходность по периодам

С начала года, LU показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у JACK с доходностью -42.15%.

LU

С начала года

26.36%

1 месяц

24.28%

6 месяцев

30.74%

1 год

48.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JACK

С начала года

-42.15%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-45.69%

1 год

-55.27%

5 лет

-16.68%

10 лет

-10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LU и JACK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LU
Ранг риск-скорректированной доходности LU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
JACK
Ранг риск-скорректированной доходности JACK, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JACK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LU c JACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и Jack in the Box Inc. (JACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LU на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа JACK равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LU и JACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LU и JACK

Дивидендная доходность LU за последние двенадцать месяцев составляет около 80.13%, что больше доходности JACK в 7.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LU
Lufax Holding Ltd		80.13%101.26%11.60%26.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JACK
Jack in the Box Inc.		7.41%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%0.75%

Просадки

Сравнение просадок LU и JACK

Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки JACK в -82.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и JACK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LU и JACK

Lufax Holding Ltd (LU) и Jack in the Box Inc. (JACK) имеют волатильность 18.96% и 18.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LU и JACK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и Jack in the Box Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
4.39B
469.44M
(LU) Общая выручка
(JACK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию