Сравнение LU с JACK
LU (Lufax Holding Ltd) and JACK (Jack in the Box Inc.) are both stocks. LU operates in Credit Services (Financial Services), while JACK operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, LU returned -38.98%/yr vs -35.05%/yr for JACK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LU и JACK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LU показывает доходность -39.06%, что значительно ниже, чем у JACK с доходностью -36.94%.
LU
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -20.81%
- С начала года
- -39.06%
- 6 месяцев
- -38.82%
- 1 год
- -45.83%
- 3 года*
- -14.02%
- 5 лет*
- -38.98%
- 10 лет*
- —
JACK
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -36.94%
- 6 месяцев
- -39.86%
- 1 год
- -38.27%
- 3 года*
- -47.94%
- 5 лет*
- -35.05%
- 10 лет*
- -16.40%
Сравнение доходности по годам LU и JACK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU Lufax Holding Ltd | -39.06% | 7.11% | 73.97% | -58.03% | -60.48% | -60.35% | 10.51% |
JACK Jack in the Box Inc. | -36.94% | -53.84% | -47.35% | 22.24% | -20.18% | -4.11% | 16.42% |
Correlation
The correlation between LU and JACK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
LU:
$31.92B
JACK:
$659.18M
LU:
$13.50B
JACK:
$181.29M
LU:
-$1.26B
JACK:
$173.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LU vs. JACK — Ранг доходности на риск
LU
JACK
Сравнение LU c JACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и Jack in the Box Inc. (JACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LU | JACK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.95 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.62 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.18 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LU | JACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.53 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.73 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.05 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок LU и JACK
Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки JACK в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и JACK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LU | JACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -91.50% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.55% | -62.24% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.41% | -90.00% | +20.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.84% | -91.46% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.62% | -89.19% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.36% | -30.25% | -48.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.12% | 32.59% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LU и JACK
Текущая волатильность для Lufax Holding Ltd (LU) составляет 11.12%, в то время как у Jack in the Box Inc. (JACK) волатильность равна 27.04%. Это указывает на то, что LU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LU | JACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 27.04% | -15.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.67% | 51.46% | -17.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.50% | 71.92% | -19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.56% | 48.36% | +28.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.26% | 46.64% | +29.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LU и JACK
Ни LU, ни JACK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK Jack in the Box Inc. | 0.00% | 2.32% | 4.23% | 2.16% | 2.58% | 1.97% | 1.29% | 2.05% | 2.06% | 1.63% | 1.16% | 1.43% |
LU Lufax Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 101.26% | 11.60% | 26.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LU и JACK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и Jack in the Box Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LU and JACK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JACK has higher volatility (27.04%) compared to LU (11.12%). In terms of maximum drawdown, LU dropped -96.68% vs JACK's -91.50%.
JACK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LU и JACK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор