PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LU с EIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LU с EIX

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lufax Holding Ltd (LU) и Edison International (EIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LU или EIX.

Корреляция

Корреляция между LU и EIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности LU и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lufax Holding Ltd (LU) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.38%
-16.93%
LU
EIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LU:

1.72

EIX:

-0.37

Коэф-т Сортино

LU:

2.77

EIX:

-0.31

Коэф-т Омега

LU:

1.34

EIX:

0.95

Коэф-т Кальмара

LU:

1.53

EIX:

-0.26

Коэф-т Мартина

LU:

6.73

EIX:

-1.51

Индекс Язвы

LU:

22.00%

EIX:

6.04%

Дневная вол-ть

LU:

86.29%

EIX:

24.91%

Макс. просадка

LU:

-96.68%

EIX:

-72.18%

Текущая просадка

LU:

-91.31%

EIX:

-30.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LU:

$2.11B

EIX:

$23.73B

EPS

LU:

-$0.74

EIX:

$3.42

Общая выручка (12 мес.)

LU:

$14.67B

EIX:

$13.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

LU:

$6.58B

EIX:

$4.75B

EBITDA (12 мес.)

LU:

-$1.67B

EIX:

$5.23B

Доходность по периодам

С начала года, LU показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у EIX с доходностью -22.58%.

LU

С начала года

5.44%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-8.36%

1 год

161.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EIX

С начала года

-22.58%

1 месяц

-23.21%

6 месяцев

-16.93%

1 год

-7.96%

5 лет

-0.19%

10 лет

2.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LU и EIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LU
Ранг риск-скорректированной доходности LU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LU c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LU, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.72-0.37
Коэффициент Сортино LU, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.77-0.31
Коэффициент Омега LU, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.340.95
Коэффициент Кальмара LU, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.53-0.26
Коэффициент Мартина LU, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.73-1.51
LU
EIX

Показатель коэффициента Шарпа LU на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа EIX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LU и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.72
-0.37
LU
EIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LU и EIX

Дивидендная доходность LU за последние двенадцать месяцев составляет около 96.03%, что больше доходности EIX в 5.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LU
Lufax Holding Ltd		96.03%101.26%11.60%26.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIX
Edison International		5.18%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%

Просадки

Сравнение просадок LU и EIX

Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-91.31%
-30.04%
LU
EIX

Волатильность

Сравнение волатильности LU и EIX

Текущая волатильность для Lufax Holding Ltd (LU) составляет 11.06%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 18.54%. Это указывает на то, что LU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.06%
18.54%
LU
EIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LU и EIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab