PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LU с EIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LU с EIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lufax Holding Ltd (LU) и Edison International (EIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LU или EIX.

Корреляция

Корреляция между LU и EIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LU и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lufax Holding Ltd (LU) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.50%
26.35%
LU
EIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LU:

0.81

EIX:

-0.49

Коэф-т Сортино

LU:

1.60

EIX:

-0.47

Коэф-т Омега

LU:

1.20

EIX:

0.93

Коэф-т Кальмара

LU:

0.64

EIX:

-0.34

Коэф-т Мартина

LU:

2.18

EIX:

-0.73

Индекс Язвы

LU:

27.49%

EIX:

19.76%

Дневная вол-ть

LU:

74.44%

EIX:

29.54%

Макс. просадка

LU:

-96.68%

EIX:

-72.18%

Текущая просадка

LU:

-89.25%

EIX:

-32.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LU:

$2.70B

EIX:

$22.32B

EPS

LU:

-$0.74

EIX:

$3.31

Коэффициент P/S

LU:

0.08

EIX:

1.27

Коэффициент P/B

LU:

0.22

EIX:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

LU:

$8.97B

EIX:

$13.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

LU:

$8.97B

EIX:

$4.74B

EBITDA (12 мес.)

LU:

-$576.12M

EIX:

$5.24B

Доходность по периодам

С начала года, LU показывает доходность 30.54%, что значительно выше, чем у EIX с доходностью -25.50%.

LU

С начала года

30.54%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

12.64%

1 год

48.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EIX

С начала года

-25.50%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

-29.12%

1 год

-13.49%

5 лет

3.62%

10 лет

3.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LU и EIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LU
Ранг риск-скорректированной доходности LU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LU c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LU, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LU: 0.81
EIX: -0.49
Коэффициент Сортино LU, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LU: 1.60
EIX: -0.47
Коэффициент Омега LU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LU: 1.20
EIX: 0.93
Коэффициент Кальмара LU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LU: 0.64
EIX: -0.34
Коэффициент Мартина LU, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LU: 2.18
EIX: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа LU на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа EIX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LU и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
-0.49
LU
EIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LU и EIX

Дивидендная доходность LU за последние двенадцать месяцев составляет около 77.56%, что больше доходности EIX в 5.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LU
Lufax Holding Ltd		77.56%101.26%11.60%26.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIX
Edison International		5.55%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%

Просадки

Сравнение просадок LU и EIX

Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.25%
-32.69%
LU
EIX

Волатильность

Сравнение волатильности LU и EIX

Lufax Holding Ltd (LU) имеет более высокую волатильность в 22.06% по сравнению с Edison International (EIX) с волатильностью 11.99%. Это указывает на то, что LU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.06%
11.99%
LU
EIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LU и EIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию