Сравнение LU с EIX
LU (Lufax Holding Ltd) and EIX (Edison International) are both stocks. LU operates in Credit Services (Financial Services), while EIX operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, LU returned -36.76%/yr vs 11.26%/yr for EIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LU и EIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LU показывает доходность -47.27%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 35.13%.
LU
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- -48.08%
- С начала года
- -47.27%
- 1 год
- -50.73%
- 3 года*
- -20.59%
- 5 лет*
- -36.76%
- 10 лет*
- —
EIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 9.60%
- 6 месяцев
- 29.92%
- С начала года
- 35.13%
- 1 год
- 61.66%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам LU и EIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU Lufax Holding Ltd | -47.27% | 7.11% | 73.97% | -58.03% | -60.48% | -60.35% | 22.41% |
EIX Edison International | 35.13% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | 13.25% |
Correlation
The correlation between LU and EIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
LU:
$566.01M
EIX:
$30.03B
LU:
CN¥31.92B
EIX:
$19.61B
LU:
CN¥13.50B
EIX:
$4.27B
LU:
-CN¥1.26B
EIX:
$6.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LU vs. EIX — Ранг доходности на риск
LU
EIX
Сравнение LU c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LU | EIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.41 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 5.96 | -6.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 15.87 | -17.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LU и EIX
Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и EIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LU | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -72.18% | -24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.05% | -10.39% | -61.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.05% | -43.88% | -28.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -43.88% | -48.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.35% | -2.83% | -92.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.65% | -15.01% | -63.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.93% | 3.90% | +40.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LU и EIX
Lufax Holding Ltd (LU) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с Edison International (EIX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что LU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LU | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.44% | 5.86% | +11.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 17.22% | +20.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 24.07% | +31.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.56% | 25.49% | +51.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 28.10% | +47.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LU и EIX
LU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 4.43% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
LU Lufax Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 101.26% | 11.60% | 26.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LU и EIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LU and EIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LU has higher volatility (17.44%) compared to EIX (5.86%). In terms of maximum drawdown, LU dropped -96.68% vs EIX's -72.18%.
EIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LU и EIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор