Сравнение LU с EIX
LU (Lufax Holding Ltd) and EIX (Edison International) are both stocks. LU operates in Credit Services (Financial Services), while EIX operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, LU returned -39.05%/yr vs 10.00%/yr for EIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LU и EIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LU показывает доходность -39.45%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 22.87%.
LU
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -22.11%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- -12.96%
- 5 лет*
- -39.05%
- 10 лет*
- —
EIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 28.14%
- 1 год
- 39.95%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение доходности по годам LU и EIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU Lufax Holding Ltd | -39.45% | 7.11% | 73.97% | -58.03% | -60.48% | -60.35% | 10.51% |
EIX Edison International | 22.87% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | 13.31% |
Correlation
The correlation between LU and EIX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2020 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
LU:
$31.92B
EIX:
$19.61B
LU:
$13.50B
EIX:
$4.27B
LU:
-$1.26B
EIX:
$6.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LU vs. EIX — Ранг доходности на риск
LU
EIX
Сравнение LU c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LU | EIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.27 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.86 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 9.56 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LU | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.56 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.40 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.33 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок LU и EIX
Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и EIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LU | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -72.18% | -24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.77% | -10.39% | -54.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.41% | -43.88% | -25.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.84% | -43.88% | -50.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.66% | -11.65% | -83.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.37% | -15.02% | -63.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.34% | 4.37% | +32.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LU и EIX
Lufax Holding Ltd (LU) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Edison International (EIX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что LU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LU | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 6.63% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.65% | 17.08% | +16.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.50% | 25.90% | +26.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.55% | 25.39% | +51.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.23% | 28.03% | +48.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LU и EIX
LU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 4.75% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
LU Lufax Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 101.26% | 11.60% | 26.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LU и EIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LU and EIX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LU has higher volatility (10.91%) compared to EIX (6.63%). In terms of maximum drawdown, LU dropped -96.68% vs EIX's -72.18%.
EIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LU и EIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор