PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LU с EIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LU с EIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lufax Holding Ltd (LU) и Edison International (EIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LU или EIX.

Корреляция

Корреляция между LU и EIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LU и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lufax Holding Ltd (LU) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LU:

0.65

EIX:

-0.62

Коэф-т Сортино

LU:

1.43

EIX:

-0.60

Коэф-т Омега

LU:

1.17

EIX:

0.91

Коэф-т Кальмара

LU:

0.51

EIX:

-0.42

Коэф-т Мартина

LU:

1.69

EIX:

-0.84

Индекс Язвы

LU:

28.47%

EIX:

21.50%

Дневная вол-ть

LU:

74.59%

EIX:

30.93%

Макс. просадка

LU:

-96.68%

EIX:

-72.18%

Текущая просадка

LU:

-89.59%

EIX:

-31.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LU:

$2.53B

EIX:

$22.56B

EPS

LU:

-$0.74

EIX:

$7.07

Коэффициент P/S

LU:

0.08

EIX:

1.30

Коэффициент P/B

LU:

0.22

EIX:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

LU:

$8.97B

EIX:

$17.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

LU:

$8.97B

EIX:

$6.52B

EBITDA (12 мес.)

LU:

-$576.12M

EIX:

$8.22B

Доходность по периодам

С начала года, LU показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у EIX с доходностью -24.64%.

LU

С начала года

26.36%

1 месяц

24.28%

6 месяцев

30.74%

1 год

48.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EIX

С начала года

-24.64%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-28.10%

1 год

-19.09%

5 лет

5.58%

10 лет

3.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LU и EIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LU
Ранг риск-скорректированной доходности LU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LU c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LU на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа EIX равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LU и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LU и EIX

Дивидендная доходность LU за последние двенадцать месяцев составляет около 80.13%, что больше доходности EIX в 5.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LU
Lufax Holding Ltd		80.13%101.26%11.60%26.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIX
Edison International		5.49%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%

Просадки

Сравнение просадок LU и EIX

Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LU и EIX

Lufax Holding Ltd (LU) имеет более высокую волатильность в 18.96% по сравнению с Edison International (EIX) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что LU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LU и EIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
4.39B
3.81B
(LU) Общая выручка
(EIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию