PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LU с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LU с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lufax Holding Ltd (LU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LU и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lufax Holding Ltd (LU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LU и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
LU
Lufax Holding Ltd		-26.17%7.11%-22.15%-58.03%-60.48%-60.35%10.51%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%16.62%

Доходность по периодам

С начала года, LU показывает доходность -26.17%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

LU

1 день
1.07%
1 месяц
-25.59%
С начала года
-26.17%
6 месяцев
-57.05%
1 год
-36.15%
3 года*
-37.37%
5 лет*
-47.61%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lufax Holding Ltd

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с LU:
LU с EIXLU с JACKLU с XBIOLU с LLYLU с VOOLU с BABALU с MMM
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

LU vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LU
Ранг доходности на риск LU: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LU: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LU c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.88

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.77

1.32

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.19

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.05

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

3.55

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LU vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LU на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LU и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.88

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.58

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.84

-1.38

Корреляция

Корреляция между LU и SCHD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LU и SCHD

LU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LU
Lufax Holding Ltd		0.00%0.00%0.00%11.60%26.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок LU и SCHD

Максимальная просадка LU за все время составила -97.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

LUSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.25%

-33.37%

-63.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-12.74%

-46.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.32%

-16.85%

-79.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.08%

-3.43%

-93.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.65%

-3.34%

-76.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.91%

3.75%

+25.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LU и SCHD

Lufax Holding Ltd (LU) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что LU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LUSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.02%

2.33%

+12.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.91%

7.96%

+31.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.43%

15.69%

+40.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.32%

14.40%

+65.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.46%

16.70%

+63.76%