Сравнение LU с XBIO
LU (Lufax Holding Ltd) and XBIO (Xenetic Biosciences, Inc.) are both stocks. LU operates in Credit Services (Financial Services), while XBIO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, LU returned -39.05%/yr vs -31.95%/yr for XBIO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LU и XBIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LU показывает доходность -39.45%, что значительно ниже, чем у XBIO с доходностью 58.06%.
LU
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -22.11%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- -12.96%
- 5 лет*
- -39.05%
- 10 лет*
- —
XBIO
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 11.00%
- С начала года
- 58.06%
- 6 месяцев
- 35.04%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- -31.95%
- 10 лет*
- -42.70%
Сравнение доходности по годам LU и XBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU Lufax Holding Ltd | -39.45% | 7.11% | 73.97% | -58.03% | -60.48% | -60.35% | 10.51% |
XBIO Xenetic Biosciences, Inc. | 58.06% | -45.61% | 15.65% | 21.01% | -77.90% | -36.76% | 136.11% |
Correlation
The correlation between LU and XBIO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2020 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
LU:
$31.92B
XBIO:
$3.19M
LU:
$13.50B
XBIO:
$2.38M
LU:
-$1.26B
XBIO:
-$2.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LU vs. XBIO — Ранг доходности на риск
LU
XBIO
Сравнение LU c XBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LU | XBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.15 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 0.20 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LU | XBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.07 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.30 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.31 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LU и XBIO
Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, примерно равная максимальной просадке XBIO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и XBIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LU | XBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -99.95% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.77% | -80.50% | +15.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.41% | -80.50% | +11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.84% | -96.19% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.66% | -99.91% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.37% | -91.41% | +13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.34% | 59.99% | -22.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LU и XBIO
Текущая волатильность для Lufax Holding Ltd (LU) составляет 10.91%, в то время как у Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что LU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LU | XBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 12.44% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.65% | 50.70% | -17.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.50% | 168.58% | -116.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.55% | 107.89% | -31.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.23% | 134.10% | -57.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LU и XBIO
Ни LU, ни XBIO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LU Lufax Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 101.26% | 11.60% | 26.29% |
XBIO Xenetic Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LU и XBIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и Xenetic Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LU and XBIO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBIO has higher volatility (12.44%) compared to LU (10.91%). In terms of maximum drawdown, LU dropped -96.68% vs XBIO's -99.95%.
XBIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LU и XBIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор